格蘭杰因果關(guān)系檢驗

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最近在寫論文，用到了時間序列的數(shù)據(jù)，經(jīng)檢驗，數(shù)據(jù)是不平穩(wěn)的，一階也不平穩(wěn)，但二階差分是平穩(wěn)的，現(xiàn)在要進行格蘭杰因果關(guān)系檢驗，是檢驗原始數(shù)據(jù)還是一階，二階的？論壇上有很多這樣的回答，但都沒有說的清楚，或者有沒有文獻出來引證一下，怎么做？

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關(guān)鍵詞：格蘭杰因果關(guān)系檢驗 格蘭杰因果關(guān)系 因果關(guān)系檢驗 格蘭杰因果 因果關(guān)系 檢驗 格蘭杰 因果關(guān)系

這個問題，我曾經(jīng)和別人討論過多次，張曉峒老師的一個博士曾經(jīng)當面問過格蘭杰本人，給我們授課時回答如下，大致原話：如果數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的，則可直接進行；如果數(shù)據(jù)非平穩(wěn)，但其之間存在協(xié)整關(guān)系，則也可以直接進行。檢驗原始數(shù)據(jù)應(yīng)該就可以了。供參考

謝謝指教，學(xué)習(xí)了 2# gssdzc

2# gssdzc
向前輩學(xué)習(xí)。

gssdzc 發(fā)表于 2010-8-5 23:18
這個問題，我曾經(jīng)和別人討論過多次，張曉峒老師的一個博士曾經(jīng)當面問過格蘭杰本人，給我們授課時回答如下，大致原話：如果數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的，則可直接進行；如果數(shù)據(jù)非平穩(wěn)，但其之間存在協(xié)整關(guān)系，則也可以直接進行。檢驗原始數(shù)據(jù)應(yīng)該就可以了。供參考

以這樣轉(zhuǎn)述方式的引用一定會造成很大的誤解；

因為什么是

檢驗原始數(shù)據(jù)應(yīng)該就可以了

Granger causality test 使用的是 F檢定統(tǒng)計量，換言之，要有相對應(yīng)的概率表可查，檢定的變量必須是平穩(wěn)的；

但不平穩(wěn)的變量就不能嗎？那也未必，基本上依照 SSW(1990) 的原則，有些可以，這與變量內(nèi)外生有關(guān)。

對此問題我也很糾結(jié)啊……

單位根檢驗、協(xié)整檢驗和格蘭杰因果關(guān)系檢驗三者之間的關(guān)系

　　實證檢驗步驟：先做單位根檢驗，看變量序列是否平穩(wěn)序列，若平穩(wěn)，可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型；若非平穩(wěn)，進行差分，當進行到第i次差分時序列平穩(wěn)，則服從i階單整（注意趨勢、截距不同情況選擇，根據(jù)P值和原假設(shè)判定）。若所有檢驗序列均服從同階單整，可構(gòu)造VAR模型，做協(xié)整檢驗（注意滯后期的選擇），判斷模型內(nèi)部變量間是否存在協(xié)整關(guān)系，即是否存在長期均衡關(guān)系。如果有，則可以構(gòu)造VEC模型或者進行Granger因果檢驗，檢驗變量之間“誰引起誰變化”，即因果關(guān)系。

一、討論一

1、單位根檢驗是序列的平穩(wěn)性檢驗，如果不檢驗序列的平穩(wěn)性直接OLS容易導(dǎo)致偽回歸。

2、當檢驗的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的（即不存在單位根），要想進一步考察變量的因果聯(lián)系，可以采用格蘭杰因果檢驗，但要做格蘭杰檢驗的前提是數(shù)據(jù)必須是平穩(wěn)的，否則不能做。

3、當檢驗的數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)（即存在單位根），并且各個序列是同階單整（協(xié)整檢驗的前提），想進一步確定變量之間是否存在協(xié)整關(guān)系，可以進行協(xié)整檢驗，協(xié)整檢驗主要有EG兩步法和JJ檢驗

A、EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗，可以通過建立OLS模型檢驗其殘差平穩(wěn)性

B、JJ檢驗是基于回歸系數(shù)的檢驗，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）

4、當變量之間存在協(xié)整關(guān)系時，可以建立ECM進一步考察短期關(guān)系，Eviews這里還提供了一個Wald－Granger檢驗，但此時的格蘭杰已經(jīng)不是因果關(guān)系檢驗，而是變量外生性檢驗，請注意識別


二、討論二

1、格蘭杰檢驗只能用于平穩(wěn)序列！這是格蘭杰檢驗的前提，而其因果關(guān)系并非我們通常理解的因與果的關(guān)系，而是說x的前期變化能有效地解釋y的變化，所以稱其為“格蘭杰原因”。

2、非平穩(wěn)序列很可能出現(xiàn)偽回歸，協(xié)整的意義就是檢驗它們的回歸方程所描述的因果關(guān)系是否是偽回歸，即檢驗變量之間是否存在穩(wěn)定的關(guān)系。所以，非平穩(wěn)序列的因果關(guān)系檢驗就是協(xié)整檢驗。

3、平穩(wěn)性檢驗有3個作用：1）檢驗平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，做格蘭杰檢驗，非平穩(wěn)，作協(xié)正檢驗。2）協(xié)整檢驗中要用到每個序列的單整階數(shù)。3）判斷時間學(xué)列的數(shù)據(jù)生成過程。


三、討論三

其實很多人存在誤解。有如下幾點，需要澄清：

第一，格蘭杰因果檢驗是檢驗統(tǒng)計上的時間先后順序，并不表示而這真正存在因果關(guān)系，是否呈因果關(guān)系需要根據(jù)理論、經(jīng)驗和模型來判定。

第二，格蘭杰因果檢驗的變量應(yīng)是平穩(wěn)的，如果單位根檢驗發(fā)現(xiàn)兩個變量是不穩(wěn)定的，那么，不能直接進行格蘭杰因果檢驗，所以，很多人對不平穩(wěn)的變量進行格蘭杰因果檢驗，這是錯誤的。

第三，協(xié)整結(jié)果僅表示變量間存在長期均衡關(guān)系，那么，到底是先做格蘭杰還是先做協(xié)整呢？因為變量不平穩(wěn)才需要協(xié)整，所以，首先因?qū)ψ兞窟M行差分，平穩(wěn)后，可以用差分項進行格蘭杰因果檢驗，來判定變量變化的先后時序，之后，進行協(xié)整，看變量是否存在長期均衡。

第四，長期均衡并不意味著分析的結(jié)束，還應(yīng)考慮短期波動，要做誤差修正檢驗。


又轉(zhuǎn)自：http://hi.baidu.com/zcm628/blog/ ... 1ebdc237d3caa2.html

我想弱弱的問一句，如果做面板數(shù)據(jù)，是不是需要先做單位根檢驗，再做因果檢驗，然后再確定面板模型呢？先在此感謝大家了

7樓說的很詳細、全面，頂

gssdzc 發(fā)表于 2010-8-5 23:18
這個問題，我曾經(jīng)和別人討論過多次，張曉峒老師的一個博士曾經(jīng)當面問過格蘭杰本人，給我們授課時回答如下， ...

謝謝指教。但是易丹輝的書上說如果不具備格蘭杰因果關(guān)系就不能做VAR，可是協(xié)整不是在做VAR的基礎(chǔ)上檢驗的嗎？望賜教！