第一次做實證分析(非平衡面板數(shù)據(jù)),我嘗試著做回歸的時候發(fā)現(xiàn),單獨對自變量和因變量進行回歸時候結果是顯著的,但是加入了全部的控制變量再進行回歸后,結果就不顯著了。
那么對于這個問題,是不是需要進行逐步回歸法?即一個一個的加入控制變量,每加入一個控制變量就進行回歸(直接用reg?)觀察p值,若發(fā)現(xiàn)加入某個控制變量導致回歸結果不顯著時,能否剔除?
還想請問我這個實證思路對不對?
1. 確定放入回歸的控制變量(以上討論的)
2. 根據(jù)數(shù)據(jù)類型選擇回歸方法(混合、固定or隨機)
3. 對數(shù)據(jù)質量進行檢驗,如是否存在多重共線性,是否存在異方差、自相關
不知道2&3的這個順序有無倒轉了?或許哪位高人給我指點一二!感激!!!