[原創(chuàng)]請(qǐng)問,啥時(shí)候做單位根檢驗(yàn)才合適??

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我想做Y對(duì) X1和 X2的回歸,之前,按理說應(yīng)該做平穩(wěn)性檢驗(yàn),但肉眼觀察發(fā)現(xiàn)：Y 、X1非平穩(wěn)，但 X2平穩(wěn)。 此時(shí)，如果我做了平穩(wěn)性檢驗(yàn)，并且得出了和肉眼觀察一樣的結(jié)果，那然后怎么辦？ 還是說，根本不用做檢驗(yàn)了，直接做回歸？ 謝謝！

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關(guān)鍵詞：單位根檢驗(yàn) 平穩(wěn)性檢驗(yàn) 平穩(wěn)性 怎么辦 非平穩(wěn) 檢驗(yàn) 單位 原創(chuàng)

進(jìn)行協(xié)整的檢驗(yàn),如果是協(xié)整的,問題不太大.如果不是協(xié)整的,那末最好慎重進(jìn)行現(xiàn)行回歸,否則容易出現(xiàn)虛假相關(guān).這是一般是利用非協(xié)整時(shí)間序列的差分模型

同階的才可以做協(xié)整，不同階平穩(wěn)是不行的～～

如果客觀上，變量Y 就是由X1+X2做出來的，（這是很平常的�。┢渲蠿1是非平穩(wěn)的趨勢(shì)項(xiàng)，X2是平穩(wěn)的周期項(xiàng),那我還不能直接做回歸了? 如果先對(duì)非平穩(wěn)的變量做差分再做模型，那得出模型是: dY=dX1+X2，可這有什么經(jīng)濟(jì)意義啊？ 得出的是什么關(guān)系呢????

1）偽回歸現(xiàn)象：對(duì)于任何兩個(gè)（或兩個(gè)以上）不相關(guān)的單位根過程，只要樣本量足夠大，檢驗(yàn)他們相關(guān)性的統(tǒng)計(jì)量一定呈顯著性，這就是偽回歸現(xiàn)象。

2）回歸分析將平穩(wěn)過程當(dāng)作非平穩(wěn)過程來處理是十分危險(xiǎn)的。因此回歸中必須分清平穩(wěn)過程和非平穩(wěn)過程。

3）偽回歸的本質(zhì)問題是變量的非平穩(wěn)性。

阿莫西林的這個(gè)問題我也困惑過

whongjiang:你說的和我說的這對(duì)矛盾如何解決呢?

pingfengma :那你現(xiàn)在情況如何呢?

我個(gè)人覺得, 在實(shí)際問題中,如果有理論背景作為基石的話,就可以大膽做回歸.

畢竟,"偽回歸"只是一種可能,不是必然.

況且由單位根過程引發(fā)的"偽回歸",是在數(shù)據(jù)量非常大的情況下發(fā)生的,而在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里,數(shù)據(jù)量一般都很小.

現(xiàn)在這個(gè)問題仍然糾結(jié)ing。

這個(gè)問題很復(fù)雜啊

7# 阿莫西林
我也很困惑，面板數(shù)據(jù)一定要先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)嗎？