關(guān)于多重共線性的問題

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請問：多重共線性是指解釋變量之間的高度相關(guān)性。 如果現(xiàn)在并不知道解釋變量之間的相關(guān)系數(shù) （是因為缺乏數(shù)據(jù)而不能做出相關(guān)系數(shù)），但是只有模型，知道模型中解釋變量的系數(shù)，那么可以通過模型來判斷解釋變量之間的多重共線性嗎？

謝謝��！

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關(guān)鍵詞：多重共線性 多重共線 共線性 解釋變量 相關(guān)系數(shù) 相關(guān)性 模型

可以判斷。假如某個解釋變量前的系數(shù)的符號與預期值符號相反，比如本該為正值，但估計結(jié)果卻為負值，那么就很有可能出現(xiàn)多重共線性。

zhangchx 發(fā)表于 2010-10-17 18:53
可以判斷。假如某個解釋變量前的系數(shù)的符號與預期值符號相反，比如本該為正值，但估計結(jié)果卻為負值，那么就很有可能出現(xiàn)多重共線性。

說得好�。。�！

謝謝兩位！

lshzhh 發(fā)表于 2010-10-17 18:40
請問：多重共線性是指解釋變量之間的高度相關(guān)性。 如果現(xiàn)在并不知道解釋變量之間的相關(guān)系數(shù) （是因為缺乏數(shù)據(jù)而不能做出相關(guān)系數(shù)），但是只有模型，知道模型中解釋變量的系數(shù)，那么可以通過模型來判斷解釋變量之間的多重共線性嗎？

謝謝��！

The problem is that determinate of the moment matrix is close to zero. The inverse moment matrix is not quite stable. Remember that the error estimationin ols is s*(x'x)**(-1). The result is t-statistic is small for some coefs. and sensitive to some data points.

有道理

但是現(xiàn)在的問題是沒有樣本數(shù)據(jù)，只有模型和其解釋變量的估計值。在這種情況下，如何單純通過僅有的信息來判斷多重共線性？ 還有一個知道的信息就是 Adj R^2.

是否通過F統(tǒng)計來檢驗？ 先通過Adj R^2計算出R^2, 然后計算 1-R^2。如果這個值小于0.2，說明有多重共線性？

倒是有一個名為“膨脹系數(shù)”的統(tǒng)計量，具體表達式可以查書，該量適合你的需求

你是說tolerance嗎？

是的
互為倒數(shù)