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Share of ABC trade at USD 100, The probability of the price increase by USD10 is 30%, the probability of the price deacrease by USD10 is 70%. What are the mean and Standard deviation of the price after 2 days if price changes consecutive days are independent?

A. mean=70 SD=11.32
B. mean=70 SD=12.96
C. mean=92 SD=11.32
D. mean=92 SD=12.96


我根據(jù)Binomial :
                       121
          110
100                100
           90
                        81

121*30%+100*70%=106.3
100*30%+81*70%=86.7

106.3*30%+86.7*70%= 92.58

所以mean應(yīng)該是c 或 d, 不知到這樣對(duì)不對(duì)。 另外怎么算SD?
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關(guān)鍵詞：在線求助 Probability Independent Dependent Deviation 求助 在線

第三層的樹應(yīng)該是120、100、80，因?yàn)轭}意中變化的是數(shù)值而不是比例。計(jì)算均值和標(biāo)準(zhǔn)差就是一般的方法。

2# a19840
謝謝這位大大， 明白怎么算mean, 請(qǐng)略微詳細(xì)一點(diǎn)解答SD怎么算，我算的和答案不一樣。

[quote]lee2002_0 發(fā)表于 2010-11-16 21:03
樓主想得太復(fù)雜了，這題看起來要考binomial tree，實(shí)際上考的是數(shù)量分析中關(guān)于均值和標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算。

                       120(出現(xiàn)的概率為30%*30%)
          110
100                100(出現(xiàn)的概率為2*30%*70%，乘2是因?yàn)榇嬖趦煞N情況：先漲后跌，先跌后漲)
           90
                        80(出現(xiàn)的概率為70%*70%)

所以mean=120*30%*30%+100*2*30%*70%+80*70%*70%=92

       SD=[根號(hào)下：（120-92）平方*30%*30%+（100-92）平方*2*30%*70%+（80-92）平方*70%*70%]=12.96

4# yhyhyyh
明白了， 謝樓上2位大大指導(dǎo)。