【量化小講堂-系列25-數(shù)字貨幣篇(1)】如何選擇數(shù)字貨幣交易所

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本系列帖子“量化小講堂”，通過(guò)實(shí)際案例教初學(xué)者使用python、pandas進(jìn)行金融數(shù)據(jù)處理，希望能對(duì)大家有幫助。

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【量化小講堂-系列25-數(shù)字貨幣篇(1)】如何選擇數(shù)字貨幣交易所

數(shù)字貨幣中的交易機(jī)會(huì)

加了我微信（coinquant）的朋友，知道我最近一直在做數(shù)字貨幣的量化投資。確實(shí)從去年2017年6月份開始，在這一塊上投入了很大的精力，期間學(xué)習(xí)了很多，也收獲了很多。

我之前一直是研究和投資股票的，那為什么當(dāng)時(shí)要開始研究數(shù)字貨幣呢？

因?yàn)槲乙恢钡挠^點(diǎn)就是，在新興市場(chǎng)更加容易賺錢。主要是以下兩點(diǎn)原因。

第一點(diǎn)，新興市場(chǎng)成長(zhǎng)性巨大，往往蘊(yùn)藏著非常大的系統(tǒng)性機(jī)會(huì)。我們對(duì)新事物都要敏感，走出自己舒適區(qū)，勇于嘗試。

第二點(diǎn)，新興市場(chǎng)不是那么成熟，投資者的平均水平偏低，在這樣的非有效市場(chǎng)，簡(jiǎn)單的技術(shù)分析就能賺到錢。不像是成熟的美股或者A股市場(chǎng)，大家都是武裝到牙齒，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

這個(gè)話我也和一個(gè)做交易的朋友講過(guò)：“你是繼續(xù)下苦功修煉你的交易技術(shù)，在a股賺辛苦錢，還是簡(jiǎn)答的把你的交易技術(shù)運(yùn)用到另外一個(gè)更容易賺錢的市場(chǎng)呢？”。努力重要，選擇可能更重要。

之后打算寫一些系列的文章，根據(jù)這段時(shí)間實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的積累，講一講數(shù)字貨幣量化投資方面的內(nèi)容。

本篇文章作為系列第一篇，打算介紹一下數(shù)字貨幣的交易所。

如何選擇一家數(shù)字貨幣交易所

數(shù)字貨幣交易所有很多，據(jù)統(tǒng)計(jì)的就有幾千家，甚至交易所的數(shù)量可能比數(shù)字貨幣本身還多。主要還是因?yàn)闆]有監(jiān)管，任何人都可以開設(shè)一個(gè)交易所，吸引大家來(lái)交易。

那么我們?cè)趺丛谶@么多的交易所中，選擇一家交易所來(lái)進(jìn)行交易呢？主要有以下一些考慮。

安全性

選擇交易所最重要的標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)然是安全，也就是你資金的安全�，F(xiàn)在交易所都是中心化的，也就是說(shuō)你的幣和你的錢，都是存在交易所里面的，是在交易所的地址和銀行賬戶里面的。而這些交易所又不受監(jiān)管，這些錢和幣人家都可以隨時(shí)卷走。

當(dāng)然這一條說(shuō)了等于沒說(shuō)。因?yàn)槎际侵行幕�交易所，所以都不是百分百安全。要做好覺悟。

歷史上也出現(xiàn)過(guò)交易所跑路的的事例，另外更多的是黑客攻擊、內(nèi)鬼偷錢等，這些都會(huì)導(dǎo)致投資者的損失。

當(dāng)然一般來(lái)說(shuō)大交易所是沒有動(dòng)機(jī)主動(dòng)黑你的錢的。人家手續(xù)費(fèi)本身就賺的盆滿缽滿的（數(shù)字貨幣領(lǐng)域的手續(xù)費(fèi)普遍很貴），有這穩(wěn)定的現(xiàn)金流，不會(huì)只為了黑一次錢，而殺了下金蛋的雞。

要想保證絕對(duì)的安全性，只有兩種可能，一種是政府監(jiān)管。但是這和數(shù)字貨幣的初衷本身就相違背。另外一點(diǎn)就是等待去中心化交易所技術(shù)的成熟。我覺得去中心化交易所技術(shù)有所突破的時(shí)候，就是數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈會(huì)產(chǎn)生真正社會(huì)影響的時(shí)候了。

成交量

我們做交易要選擇成交量最大的交易所。成交量大的交易所，它的盤口深度才足夠，你才能夠最快的進(jìn)行交易。成交量大的交易所被操控的概率也較低。

并且成交量大的市場(chǎng)有定價(jià)權(quán)，比如最近bithumb（一家韓國(guó)的交易所）上EOS這個(gè)品種的交易量就是最大的，據(jù)我觀察它的行情會(huì)比其他交易所快上10秒，這是可以利用的一個(gè)非常好的交易方法。

關(guān)于數(shù)字貨幣交易所成交量的排名，我截圖放在附件中了，回復(fù)可見，并且還贈(zèng)送論壇幣�；蛘咧苯蛹游椅⑿與oinquant問(wèn)就行了。

否提供法幣為本幣的交易

之前數(shù)字貨幣交易所很多都是提供以法幣為基礎(chǔ)的交易的，讓我們可以用美元、歐元、人民幣等來(lái)交易數(shù)字貨幣。但是因?yàn)槭艿奖O(jiān)管的原因，現(xiàn)在這樣的交易所越來(lái)越少。例如目前沒有以人民幣為基礎(chǔ)的交易所。

所以有些交易所，就把比特幣、以太坊、萊特幣等主流數(shù)字貨幣作為基礎(chǔ)貨幣，讓我們來(lái)進(jìn)行交易。例如我想買入EOS這個(gè)幣，我必須使用比特幣才能購(gòu)買。這給我們交易增添了很多麻煩。

也有交易所提供USDT這個(gè)幣作為基礎(chǔ)貨幣。USDT名義上和美元是一比一的關(guān)系，它是由一家公司發(fā)行的，每發(fā)行1個(gè)USDT，就會(huì)儲(chǔ)備1美元，可以自由兌換。但是圈內(nèi)對(duì)普遍USDT也不是那么認(rèn)可，因?yàn)闆]有人見過(guò)這家公司儲(chǔ)備的美元在哪里。

所以最好還是使用提供法幣交易所。

國(guó)內(nèi)幾家大的交易所，例如火幣、okex、幣安，因?yàn)檎�策原因目前都不提供以法幣為基礎(chǔ)的交易。國(guó)外的一些交易所，例如bitfinex、bithumb等是提供以美元、歐元、韓幣等為基礎(chǔ)的交易。

交易品種的多少

目前數(shù)字貨幣的品種有很多，成千上萬(wàn)種，雖然大部分是垃圾幣。但是做投資的都知道，垃圾幣不一定不存在交易機(jī)會(huì)。

每家交易所他們上的幣的數(shù)量是不一樣的。這和交易所的策略有關(guān)。

有的交易所就是什么幣都會(huì)放上來(lái)。在這些交易所中可能有幾百個(gè)幣在交易。例如國(guó)內(nèi)的幣安，國(guó)外著名的P網(wǎng)（poloniex）、B網(wǎng)（bittrex），都是這樣的交易所。

有的交易所就比較矜持，不是什么幣都上，只選一些有一定規(guī)模的幣上，而謀求將這些幣的交易量做大。例如bitfinex，bithumb等。

交易工具的多少

是否提供杠桿、做空等交易工具，這也是一個(gè)很重要的考慮。

提供做空功能特別重要，這讓你在跌的時(shí)候也能賺錢，比如最近。

提供做空功能的方式也有很多。有的交易所是通過(guò)期貨來(lái)提供做空交易。而有的交易所是通過(guò)類似股票融資融券的方式，讓你進(jìn)行做空交易。

另外就是杠桿交易。這一塊其實(shí)需求不是那么大。因?yàn)閿?shù)字貨幣本身的波動(dòng)就已經(jīng)非常大了。在加上杠桿，就是在玩火自焚。okex交易所提供20倍，bitmex交易所提供100倍杠桿，見過(guò)爆倉(cāng)的無(wú)數(shù)。

交易所充幣、提幣的速度

往交易所充幣、提幣的速度，這也是選擇一個(gè)交易所重要的標(biāo)準(zhǔn)。往一個(gè)交易所充幣，遲遲不到賬，心里很著急的，特別是當(dāng)你正在搬磚套利的時(shí)候。

但是這也都難說(shuō)，時(shí)間都是不固定的 。這個(gè)交易所今天提幣快了，不代表明天提幣也快。有沒有什么網(wǎng)站能夠監(jiān)控下這些交易所每天充幣、提幣的速度呢？

量化接口及其穩(wěn)定性

做量化交易需要交易所提供數(shù)據(jù)和交易。一般來(lái)說(shuō)正規(guī)一點(diǎn)的交易所都是提供量化接口的。如果一個(gè)交易所不提供，那么基本上就不用考慮了。

交易所提供接口也是看人的。官方文檔里的接口是一套，人人都可以接入。但是對(duì)于一些交易量大的用戶，會(huì)提供另外一套接口，這些接口可能速度更快，數(shù)據(jù)更多，穩(wěn)定性更強(qiáng)。例如bitfinex交易所，被問(wèn)我為什么知道這個(gè)。

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之后會(huì)講的內(nèi)容

關(guān)于《量化小講堂》之后想看的內(nèi)容，或者相關(guān)問(wèn)題，可以加我個(gè)人微信coinquant溝通。

之后計(jì)劃寫的內(nèi)容：

• 主要交易所介紹
• 主流貨幣的介紹
• 數(shù)字貨幣領(lǐng)域常用工具介紹
• 以及大家比較關(guān)注的交易策略等內(nèi)容
  

附件中是數(shù)字貨幣交易所成交量的排名，回復(fù)可見，覺得文章內(nèi)容有幫助的話，頂貼是最好的鼓勵(lì)！回復(fù)還可獲得一個(gè)論壇幣！

本帖隱藏的內(nèi)容

交易所成交量排名.zip (1.56 MB, 需要: 1 個(gè)論壇幣)

2018-4-4 11:51:39 上傳

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關(guān)鍵詞：數(shù)字貨幣 量化投資 量化小講堂 python

目前只用上了火幣的API，幣安的API還在對(duì)接測(cè)試中。

coinhelp 發(fā)表于 2018-4-9 14:29
目前只用上了火幣的API，幣安的API還在對(duì)接測(cè)試中。

這兩家api都可以的

樓主總結(jié)的太好了，面面俱到！學(xué)習(xí)了！

期待更多內(nèi)容

期待更多

厲害啦�。�！

期待更多

期待更更多

謝謝分享，get到了