請(qǐng)教各位，我用-xtfmb-對(duì)兩個(gè)樣本的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行Fama-MacBeth回歸，想要檢驗(yàn)得到的兩組系數(shù)是否有顯著差異。查了一些論壇里的帖子和stata官方的說明，大致有兩類方法，但都是針對(duì)OLS回歸的：一類方法是加入一個(gè)dummy（這個(gè)在F-M regression下沒用，因?yàn)槊總�(gè)t下的dummy取值都是一樣的，F(xiàn)-M的第一步對(duì)每個(gè)t 進(jìn)行cross-sectional regression時(shí)候這個(gè)dummy就進(jìn)到常數(shù)項(xiàng)了），另一類方法是chow test。
我想按照這里（http://www.stata.com/support/faq ... ing-chow-statistic/）的方法直接計(jì)算用chow test，但是發(fā)現(xiàn)-xtfmb-報(bào)告的數(shù)據(jù)中沒有error sum of squares。
如果有老師同學(xué)知道如何對(duì)-xtfmb-得到的系數(shù)直接檢驗(yàn)，或者如何調(diào)取出F-M regression的error sum of squares，請(qǐng)不吝賜教，感激不盡~~
我的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化如下：
Code time y x1 x2 x3 group
001 1 15 8 2 0.78 1
001 2 11 5 3 0.65 1
002 1 23 14 6 0.78 1
002 2 31 18 10 0.65 1
002 3 19 7 11 -0.23 0
003 1 78 43 20 0.78 1
003 2 69 45 10 0.65 1
003 3 55 32 26 -0.23 0
003 4 83 54 41 -0.73 0