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    《金融計量經(jīng)濟學導論》鄒宏元中譯本PDF掃描版

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    《金融計量經(jīng)濟學導論》作者ChrisBrooks是Reading大學ISMA中心的金融計量學教授。不但論述經(jīng)典的時間序列模型如ARMA,ARCH,GARCH...比較前沿和其他書少見的馬爾可夫轉(zhuǎn)換模型、門限自回歸模型等轉(zhuǎn)換模型都有論述,而且 ...
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    《金融計量經(jīng)濟學導論》作者Chris Brooks是Reading大學ISMA中心的金融計量學教授。不但論述經(jīng)典的時間序列模型如ARMA,ARCH,GARCH...比較前沿和其他書少見的馬爾可夫轉(zhuǎn)換模型、門限自回歸模型等轉(zhuǎn)換模型都有論述,而且有相應(yīng)的案例。再配以EViews和WinRATS的實際軟件操作說明。是難得的好書。由于單個PDF比較大,分割成兩個PDF上傳,分別包含書的前6章和后6章。
    目目錄第1章 導論
    1.1 什么是計量經(jīng)濟學
    1.2 金融計量經(jīng)濟學不同于“經(jīng)濟計量經(jīng)濟學”嗎?——金融數(shù)據(jù)的一些固有特征
    1.3 數(shù)據(jù)類型
    1.4 金融模型中的收益率
    1.5 構(gòu)建計量經(jīng)濟模型的步驟
    1.6 在閱讀金融文獻時需要考慮到的幾個問題
    1.7 本書其余部分的概要
    第2章 金融數(shù)據(jù)建模的計量經(jīng)濟學軟件包
    2.1 哪些軟件包可供使用
    2.2 選擇軟件包
    2.3 使用這兩個軟件包來完成簡單的任務(wù)
    2.4 WinRATS軟件
    2.5 EViews軟件
    2.6 參考讀物
    附錄 計量經(jīng)濟學軟件包供應(yīng)商
    第3章 古典線性回歸模型概要
    3.1 什么是回歸模型
    3.2 回歸與相關(guān)
    3.3 簡單回歸
    3.4 一些專門術(shù)語
    3.5 在古典線性回歸模型下的假定
    3.6 OLS估計量的性質(zhì)
    3.7 精確性和標準誤差
    3.8 統(tǒng)計推理導論
    3.9 從簡單模型到多元線性回歸
    3.10 常數(shù)項
    3.11 在一般回歸方程中如何計算參數(shù)(向量β的元素)
    3.12 特殊類型的假設(shè)檢驗:τ比率
    3.13 數(shù)據(jù)開采及檢驗的實際大小
    3.14 運用簡單的τ檢驗來檢驗金融理論的例子—— 美國共同基金能羸得市場嗎?
    3.15 英國單位信托基金管理者能羸得市場嗎?
    3.16 過度反應(yīng)假設(shè)和英國股票市場
    3.17 檢驗多重假設(shè)
    3.18 簡單線性回歸的EViews和RATS命令及結(jié)果
    附錄 CLRM結(jié)果的數(shù)學推導
    3A.1 二元情況下推導OLS系數(shù)估計量
    3A.2 在二元情獎品下推導截距和斜率的OLS標準誤差估計量
    3A.3 在多元回歸情獎品下推導OLS系數(shù)估計量
    3A.4 在多元回歸情況下推導OLS標準誤差估計量
    思考題
    第4章 古典線性回歸模型的進一步探討
    4.1 擬合優(yōu)度統(tǒng)計量
    4.2 幸福定價模型
    4.3 對非曲嵌套假設(shè)的檢驗
    4.4 違反古典線性回歸模型假設(shè)
    ……
    第5章 一元時間序列的建模與預測
    第6章 多元模型
    第7章 建立金融中的長期關(guān)系模型
    第8章 建立波動和相關(guān)的模型
    第9章 轉(zhuǎn)換模型
    第10章 模擬方法
    第11章 金融學實證分析、課題研究或論文撰寫
    第12章 金融時間序列建模的近期未來發(fā)展趨勢
    附錄1 一些基本的數(shù)學和統(tǒng)計學概念回顧
    附錄2 統(tǒng)計分布表
    參考文獻
    致謝
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