使用xtreg y x,fe和hausman fe結(jié)果不一致
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使用xtregYX滯后等固定效應(yīng)估計(jì)得到：Fixed-effects(within)regressionNumberofobs=180,330Groupvariable:intzqcodeNumberofgroups=484R-sq:Obspergroup:within=0.0411min=15between=0.9324avg=372.6overall=0.0432m ...
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使用xtreg Y X滯后等 固定效應(yīng)估計(jì) 得到：
- Fixed-effects (within) regression Number of obs = 180,330
- Group variable: intzqcode Number of groups= 484
- R-sq: Obsper group:
- within= 0.0411 min = 15
- between = 0.9324 avg= 372.6
- overall = 0.0432 max= 455
- F(10,179836) = 771.02
- corr(u_i, Xb)= 0.0989 Prob > F = 0.0000
- ------------------------------------------------------------------------------
- Dlogclose | Coef.Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
- -------------+----------------------------------------------------------------
- X|
- L1. | .0252488 .0036614 6.90 0.000 .0180726 .032425
- L2. | .0200467 .0036577 5.48 0.000 .0128778 .0272157
- L3. |-.0218441 .0036447 -5.99 0.000 -.0289876-.0147006
- L4. | .0093149 .0036186 2.57 0.010 .0022224 .0164074
- L5. | .0451274 .0025727 17.54 0.000 .040085 .0501699
- |
- Y|
- L1. | .185222 .0023579 78.55 0.000 .1806005 .1898434
- L2. |-.0302591 .0025353-11.94 0.000 -.0352283-.0252899
- L3. | .0330342 .0025505 12.95 0.000 .0280352 .0380331
- L4. | .0379563 .0025567 14.85 0.000 .0329453 .0429674
- L5. | .0097097 .0025395 3.82 0.000 .0047325 .014687
- |
- _cons | .0013554 .0000908 14.92 0.000 .0011774 .0015335
- -------------+----------------------------------------------------------------
- sigma_u |.00489112
- sigma_e |.03719979
- rho |.01699386 (fraction of variance due to u_i)
- ------------------------------------------------------------------------------
- F test that all u_i=0: F(483, 179836) =0.64 Prob > F = 1.0000
后我們使用隨機(jī)效應(yīng)：
Random-effects GLS regression Number of obs = 180,330- Group variable: intzqcode Number of groups= 484
- R-sq: Obs per group:
- within= 0.0411 min = 15
- between = 0.9283 avg = 372.6
- overall = 0.0432 max = 455
- Wald chi2(10) = 8141.04
- corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
- ------------------------------------------------------------------------------
- Dlogclose | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
- -------------+----------------------------------------------------------------
- Dlogfocus |
- L1. | .0263063 .0036467 7.21 0.000 .019159 .0334537
- L2. | .0214796 .0036442 5.89 0.000 .0143372 .0286221
- L3. |-.0203376 .0036317 -5.60 0.000 -.0274556 -.0132196
- L4. | .011331 .0036024 3.15 0.002 .0042706 .0183915
- L5. | .047106 .0025588 18.41 0.000 .0420908 .0521211
- |
- Dlogclose |
- L1. | .1870545 .0023544 79.45 0.000 .18244 .1916691
- L2. |-.0287374 .0025318 -11.35 0.000 -.0336997 -.0237752
- L3. | .0344382 .0025469 13.52 0.000 .0294463 .03943
- L4. | .0393956 .0025531 15.43 0.000 .0343916 .0443997
- L5. | .0116119 .0025346 4.58 0.000 .0066442 .0165796
- |
- _cons | .0013022 .0000906 14.37 0.000 .0011246 .0014798
- -------------+----------------------------------------------------------------
- sigma_u | 0
- sigma_e |.03719979
- rho | 0 (fraction of variance due to u_i)
- ------------------------------------------------------------------------------
這個(gè)結(jié)果應(yīng)當(dāng)是所有系數(shù)都顯著吧？
然后我們使用hausman ：
- .hausman fe
- ---- Coefficients ----
- | (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
- | fe re Difference S.E.
- -------------+----------------------------------------------------------------
- X | .115939 .1214294 -.0054904 .0002487
- ------------------------------------------------------------------------------
- b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
- B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
- Test:Ho:difference in coefficients not systematic
- chi2(1) =(b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
- = 487.23
- Prob>chi2 = 0.000
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