在公司金融研究中經(jīng)常會(huì)碰到移動(dòng)平均和前幾期標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算，主要采用兩個(gè)命令：tssmooth ma 和rowsd.
1.移動(dòng)平均：
Title
[TS] tssmooth ma -- Moving-average filter
Syntax
Moving average with uniform weights
tssmooth ma [type] newvar（生成新的變量名稱(chēng)） =exp [if] [in]（要被平均的變量表達(dá)式）, window(#l[#c[#f]])
[replace]
Moving average with specified weights
tssmooth ma [type] newvar = exp [if] [in], weights([numlist_l] <#c>
[numlist_f]) [replace]
You must tsset your data before using tssmooth ma; [TS] tsset.
特別注意：window(#l[#c[#f]])是指移動(dòng)的時(shí)間窗口，表示幾期移動(dòng)平均，比如5期移動(dòng)平均那么就是window(5 1)，表示從第1期到第5期的移動(dòng)平均數(shù)。
2.行標(biāo)準(zhǔn)差
需要與egen 配合使用，比如要生成前三期變量a的標(biāo)準(zhǔn)差，那么先要生成前面滯后三期變量，L1a,L2a,L3a,然后采用如下 命令：
auto.dta,clear
tsset year
gen L1a=L.a
gen L2a=L2.a
gen L3a=L3.a
egen sda3=rowsd(L1a L2a L3a)
注意： rowsd(varlist) may not be combined with by.It creates the (row) standard
deviations of the variables in varlist, ignoring missing values.