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將實際產(chǎn)出(實際GDP的自然對數(shù)值)分解為不可見的趨勢成分(即潛在產(chǎn)出)與周期成分(即產(chǎn)出缺口),在Eviews軟件sspace中將方程轉(zhuǎn)換成狀態(tài)空間形式如下：@signallny_tc=sv1+sv2@statesv1=sv1(-1)+c(1)+[var=exp(c(2))]@st ...
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(即潛在產(chǎn)出)與周期成分
(即產(chǎn)出缺口),
在Eviews軟件sspace中將方程轉(zhuǎn)換成狀態(tài)空間形式如下：
@signal lny_tc=sv1+sv2
@state sv1=sv1(-1)+c(1)+[var=exp(c(2))]
@state sv2=c(3)*sv2(-1)+c(4)*sv3(-1)+[var=exp(c(5))]
@state sv3=sv2(-1)
估計結(jié)果如下：
| Coefficient | Std. Error | z-Statistic | Prob. |
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C(1) | 0.026661 | 0.110261 | 0.241799 | 0.8089 |
C(2) | -8.873343 | 11.40902 | -0.777748 | 0.4367 |
C(3) | 1.000049 | 0.000440 | 2271.431 | 0.0000 |
C(4) | -4.95E-05 | 0.000216 | -0.229146 | 0.8188 |
C(5) | -7.631312 | 3.226853 | -2.364940 | 0.0180 |
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| Final State | Root MSE | z-Statistic | Prob. |
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SV1 | 476.6296 | 596.9977 | 0.798378 | 0.4247 |
SV2 | -466.2336 | 596.9974 | -0.780964 | 0.4348 |
SV3 | -466.2338 | 596.9977 | -0.780964 | 0.4348 |
從估計的結(jié)果來看，得到的數(shù)據(jù)有些是不合理的，不知道哪部分出了問題？
還請哪位熱心的高手指教，萬分感謝！
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本文標題：[求助]利用卡爾曼濾波求產(chǎn)出缺口
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