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#initial values
list(phistar=0.93, mu=0, itau2=0.0167);
#model
model volatility;
var y[n], yisigma2[n], theta0, theta[n], thmean[n], mu, beta, phi, phistar, tau, itau2;
{
#likelihood: joint distribution of ys
for (t in 1:n) { yisigma2[t]<-1/exp(theta[t]);
y[t]~dnorm(0, yisigma2[t]);
}
#prior distributions
mu~dnorm(0,0.1);
phistar~dbeta(20,1.5);
itau2~dgamma(2.5,0.025);
beta<-exp(mu/2);
phi<-2*phistar-1;
tau<-sqrt(1/itau2);
theta0~dnorm(mu, itau2);
thmean[1]<-mu+phi*(theta0-mu);
theta[1]~dnorm(thmean[1],itau2);
for (t in 2:n) { thmean[t]<-mu+phi*(theta[t-1]-mu);
theta[t]~dnorm(thmean[t],itau2);
}
}
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