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上圖是B-S模型的公式=Delta，可表示到期日期權處于實值的概率；表示行權概率問題是,就是說當標的收益率的波動率很大、距到期日很長時間的情況下[size=14.3999996185303px]，>即[size=14.3999996185303px]到期日期權 ...
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上圖是B-S模型的公式
=Delta，可表示到期日期權處于實值的概率；表示行權概率
問題是,就是說當標的收益率的波動率很大、距到期日很長時間的情況下[size=14.3999996185303px]，>即 [size=14.3999996185303px]到期日期權處于實值的概率>[size=14.3999996185303px]行權概率
求問為什么“[size=14.3999996185303px]當標的收益率的波動率很大、距到期日很長時間的情況下，[size=14.3999996185303px]到期日期權處于實值的概率>[size=14.3999996185303px]行權概率”？處于實值不就應該行權嗎？
請高手指點，非常感謝
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