關于本站
人大經濟論壇-經管之家：分享大學、考研、論文、會計、留學、數(shù)據、經濟學、金融學、管理學、統(tǒng)計學、博弈論、統(tǒng)計年鑒、行業(yè)分析包括等相關資源。
經管之家是國內活躍的在線教育咨詢平臺!
經管之家新媒體交易平臺
提供"微信號、微博、抖音、快手、頭條、小紅書、百家號、企鵝號、UC號、一點資訊"等虛擬賬號交易，真正實現(xiàn)買賣雙方的共贏�！菊堻c擊這里訪問】
TOP熱門關鍵詞
策略思路：突破唐奇安上軌，做多突破唐奇安下軌，最空外加atr跟蹤止損回測曲線（由Auto-trader提供回測報告）策略源碼：functionDonchian(Freq,tlen1,tlen2,ShareNum)%------------RetraceStrategy----------------- ...
免費學術公開課,掃碼加入 |
突破唐奇安上軌，做多
突破唐奇安下軌，最空
外加atr跟蹤止損
回測曲線（由Auto-trader提供回測報告）
策略源碼：
- function Donchian(Freq,tlen1,tlen2,ShareNum)
- % ------------ Retrace Strategy-------------------%
- % Freq 為輸入時間頻率
- % tlen1 管道突破入場周期
- % tlen2 管道突破出場周期
- %---------------------策略初始化與是否日內平倉---------------%
- % traderDailyCloseTime(145000);
- targetList = traderGetTargetList();
- HandleList = traderGetHandleList();
- %---------------------策略提取數(shù)據---------------%
- global s;
- n = length(targetList);
- for j = 1:n
- [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code);
- len = 100;
- [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'min',Freq, 0-len, 0,false,'FWard');
- if length(close)<len+1
- return
- end
- dlen = 10;
- [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'day',1, 0-dlen, 0,false,'FWard');
- if length(Dclose)<dlen+1
- return
- end
- [atr,~] = traderATR(10,targetList(j).Market,targetList(j).Code,'day',1,0-dlen,0,false,'FWard'); % 日ATR
-
- %---------------------策略計算與基本邏輯---------------%
- s(j).condition = 0;
- if close(end)>max(high(end-tlen1:end-1)) && s(j).condition<=0
- s(j).condition = 1;
- elseif close(end)<min(low(end-tlen1:end-1)) && s(j).condition>=0
- s(j).condition = -1;
- end
-
-
- %----------------------策略主體-------------------------------%
-
- % 入場
- if marketposition==0
- if s(j).condition == 1
- OrderID=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');
- if OrderID~=0
- s(j).openprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),OrderID);
- s(j).peak=0;
- end
- elseif s(j).condition == -1
- OrderID=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');
- if OrderID~=0
- s(j).openprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),OrderID);
- s(j).peak=0;
- end
- end
- end
-
-
- % 出場
- if marketposition>0
- if close(end)<min(low(end-tlen2:end-1)) || close(end)<s(j).openprice-2*atr(end) || open(end)-low(end)>1*atr(end)
- traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');
- end
- if s(j).peak==0 && (close(end)-s(j).openprice)>3*atr(end) % 上移止損線
- s(j).peak=high(end);
- end
- if s(j).peak>0
- s(j).peak=max(s(j).peak,high(end));
- if close(end)<s(j).peak-1.4*atr(end)
- traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');
- end
- end
- end
- if marketposition<0
- if close(end)>max(high(end-tlen2:end-1)) || close(end)>s(j).openprice+2*atr(end) || high(end)-open(end)>1*atr(end)
- traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');
- end
- if s(j).peak==0 && (s(j).openprice-close(end))>3*atr(end) % 上移止損線
- s(j).peak=low(end);
- end
- if s(j).peak>0
- s(j).peak=min(s(j).peak,low(end));
- if close(end)>s(j).peak+1.4*atr(end)
- traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');
- end
- end
- end
- end
- %----------------------自定義函數(shù)-------------------------------%
更多免費策略源碼下載請登錄DigQuant社區(qū)-策略資源下載~
「經管之家」APP：經管人學習、答疑、交友，就上經管之家！
免流量費下載資料----在經管之家app可以下載論壇上的所有資源，并且不額外收取下載高峰期的論壇幣。
涵蓋所有經管領域的優(yōu)秀內容----覆蓋經濟、管理、金融投資、計量統(tǒng)計、數(shù)據分析、國貿、財會等專業(yè)的學習寶庫，各類資料應有盡有。
來自五湖四海的經管達人----已經有上千萬的經管人來到這里，你可以找到任何學科方向、有共同話題的朋友。
經管之家（原人大經濟論壇），跨越高校的圍墻，帶你走進經管知識的新世界。
掃描下方二維碼下載并注冊APP
免流量費下載資料----在經管之家app可以下載論壇上的所有資源，并且不額外收取下載高峰期的論壇幣。
涵蓋所有經管領域的優(yōu)秀內容----覆蓋經濟、管理、金融投資、計量統(tǒng)計、數(shù)據分析、國貿、財會等專業(yè)的學習寶庫，各類資料應有盡有。
來自五湖四海的經管達人----已經有上千萬的經管人來到這里，你可以找到任何學科方向、有共同話題的朋友。
經管之家（原人大經濟論壇），跨越高校的圍墻，帶你走進經管知識的新世界。
掃描下方二維碼下載并注冊APP
您可能感興趣的文章
本站推薦的文章
人氣文章
本文標題：【每日一策】Matlab量化交易策略之 Donchian
本文鏈接網址：http://xalimeijing.com/jg/kaoyankaobo_kaoyan_5490387_1.html
2.轉載的文章僅代表原創(chuàng)作者觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,本站對該文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性，不作出任何保證或承若；
3.如本站轉載稿涉及版權等問題,請作者及時聯(lián)系本站,我們會及時處理。
