ARCH-LM 檢驗(yàn)的問(wèn)題
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1.據(jù)我理解ARCH-LM檢驗(yàn)是在建立了均值方程之后對(duì)其殘差項(xiàng)進(jìn)行ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)，但在很多文獻(xiàn)中發(fā)現(xiàn)為什么會(huì)是直接對(duì)數(shù)據(jù)的收益率序列進(jìn)行ARCH檢驗(yàn)如圖中的ARCH（16）LMtest：不知道是不是我理解有誤2.關(guān)于ARCH-lm檢驗(yàn)， ...
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如圖中的ARCH（16）LM test：不知道是不是我理解有誤
2.關(guān)于ARCH-lm 檢驗(yàn)，有人知道如何對(duì)作為均值模型的VARMA進(jìn)行ARCH-LM 檢驗(yàn)嗎（最好是winrats的使用方法）
感謝希望能有人來(lái)解答一下~~
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