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高級經(jīng)濟計量學(xué)著譯者：李雪松出版日期：2008-05-01上架時間：2008-6-27出版社：中國社會科學(xué)出版社ISBN：9787500468479格式:pdf可復(fù)制否：不可大�。�13.9M目錄：前言第一章 最大似然估計與假設(shè)檢驗第一節(jié) 最大似然 ...
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著 譯 者：李雪松
出版日期：2008-05-01 上架時間：2008-6-27
出 版 社：中國社會科學(xué)出版社 ISBN：9787500468479
格 式: pdf
可復(fù)制否：不可
大 �。�13.9M
目錄：
前言
第一章 最大似然估計與假設(shè)檢驗
第一節(jié) 最大似然估計與條件最大似然估計
一 最大似然估計
二 條件最大似然估計
第二節(jié) 最大似然估計量的性質(zhì)及準(zhǔn)最大似然估計
一 最大似然估計量的性質(zhì)
二 最大似然估計及其性質(zhì)案例
三 最大似然估計量方差的估計
四 準(zhǔn)最大似然估計
第三節(jié) 三種常用的假設(shè)檢驗
一 似然比檢驗
二 沃爾德檢驗
三 拉格朗日乘數(shù)檢驗（得分檢驗）
四 三種檢驗方法的比較
第四節(jié) 案例分析
一 最大似然估計及參數(shù)約束檢驗案例
二 參數(shù)約束檢驗實證分析案例
第五節(jié) 數(shù)值最大化方法
一 格子搜索法
. 二 最陡爬坡法
三 牛頓—拉夫森方法
思考題
第二章 廣義矩方法
第一節(jié) 經(jīng)典矩方法
一 基本概念
二 經(jīng)典矩方法
三 經(jīng)典矩估計量漸近協(xié)方差的計算
第二節(jié) 廣義矩方法及其性質(zhì)
一 廣義矩方法
二 一般廣義矩估計量的性質(zhì)
第三節(jié) 最優(yōu)權(quán)矩陣與最優(yōu)GMM
一 最優(yōu)權(quán)矩陣的選擇
二 最優(yōu)GMM估計示例
三 最優(yōu)GMM估計量數(shù)值算法的步驟
第四節(jié) 過度識別約束檢驗
一 線性回歸模型的GMM估計
二 過度識別約束檢驗（Hansen檢驗或者J檢驗）
思考題
第三章 非參數(shù)與半?yún)?shù)方法
第一節(jié) 非參數(shù)密度估計
一 局部直方圖法
二 羅森布拉特—帕森核估計方法
三 k近鄰估計方法
四 可變窗寬核估計方法
第二節(jié) 密度函數(shù)核估計量的性質(zhì)及其最優(yōu)窗寬的選擇
一 密度函數(shù)核估計量的性質(zhì)
二 密度函數(shù)核估計過程中窗寬的選擇與嵌入估計
三 多元密度函數(shù)的核估計
第三節(jié) 非參數(shù)回歸模型
一 納達那亞—沃森核回歸方法
二 核回歸中窗寬的選擇及其交叉核實估計
三 多元非參數(shù)模型的核回歸估計
四 非參數(shù)模型的局部線性回歸估計
五 非參數(shù)模型的k近鄰估計
第四節(jié) 半?yún)?shù)線性回歸模型
……
第四章 貝葉斯分析與MCMC算法
第五章 分位數(shù)回歸與自助法
第六章 ARMA過程與ARCH模型
第七章 協(xié)整與誤差修正模型
第八章 向量自回歸
第九章 狀態(tài)空間模型與卡爾曼濾波
第十章 離散選擇模型與托比特模型
第十一章 面板數(shù)據(jù)分析
第十二章 非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)分析
主要參考書目
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