請問：殘差一階自相關(guān)，估計系數(shù)的偏誤
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時間序列數(shù)據(jù)，假設(shè)殘差項滿足e(t)=rho*e(t-1)+u如果rho>0,請問OLS估計是上偏，還是下偏？我覺得是上偏，因為可以通過類差分處理，得到真正的結(jié)果。但是，《AGuidetoEconometrics》第8章8.4說下偏，我搞不懂了。請 ...
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時間序列數(shù)據(jù)，假設(shè)殘差項滿足 e(t) = rho * e(t-1) +u
如果rho>0, 請問OLS估計是上偏，還是下偏？
我覺得是上偏，因為可以通過類差分處理，得到真正的結(jié)果。
但是，《A Guide to Econometrics》第8章8.4說下偏，我搞不懂了。請大家指點。
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