求問R語言單位根檢驗ur.df函數(shù)的結果怎么看？
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我在看教材《AnalysisofintegratedandcointegratedtimeserieswithR》中關于介紹ur.df函數(shù)時有幾個問題想要問。比如我的結果是如下形式：>summary(ur.df(f,type="trend",selectlags="AIC"))############### ...
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> summary(ur.df(f,type="trend",selectlags="AIC"))
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################
Test regression trend
Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.0084228 -0.00078600.00000050.00081730.0117505
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)7.008e-021.856e-02 3.775 0.000178 ***
z.lag.1 -3.723e-029.824e-03-3.790 0.000168 ***
tt -3.766e-061.218e-06-3.092 0.002089 **
z.diff.lag 8.642e-024.267e-02 2.025 0.043348 *
---
Signif. codes:0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.00175 on 535 degrees of freedom
Multiple R-squared:0.03348, Adjusted R-squared:0.02806
F-statistic: 6.178 on 3 and 535 DF,p-value: 0.0003929
Value of test-statistic is: -3.7903 6.3371 7.6494
Critical values for test statistics:
1pct5pct 10pct
tau3 -3.96 -3.41 -3.12
phi26.094.684.03
phi38.276.255.34
這樣的結果說明什么？以及每個數(shù)字說明什么？
我只需要看“Value of test-statistic is: -3.7903 6.3371 7.6494 ”中第一個和第三個數(shù)字，然后和critical values中的tau3和phi3比較嗎？如果拒絕說明平穩(wěn)，接受說明有單位根嗎？
那如果phi3接受原假設，還需要繼續(xù)檢測是否有drift項嗎？
求大神指點��！在線等，挺急的。。
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