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    [朱杰]上海大學悉尼工商學院金融學副教授、特許金融分析師朱杰在線訪談匯總-經管之家官網!

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    [朱杰]上海大學悉尼工商學院金融學副教授、特許金融分析師朱杰在線訪談匯總

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    https://pic.bbs.jg.com.cn/forum/202007/10/120049eupvwjvo3gjkkz1w.jpg簡介教育背景經濟與管理學博士,丹麥奧胡斯大學經濟與管理學院,2008年經濟學碩士,丹麥奧胡斯大學經濟與管理學院,2004年工學士,工業(yè)外貿專業(yè), ...
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    https://pic.bbs.jg.com.cn/forum/202007/10/120049eupvwjvo3gjkkz1w.jpg


    簡介

    教育背景
    經濟與管理學博士, 丹麥奧胡斯大學經濟與管理學院,2008年
    經濟學碩士, 丹麥奧胡斯大學經濟與管理學院, 2004年
    工學士,工業(yè)外貿專業(yè), 上海交通大學工業(yè)外貿系,1997年
    職業(yè)資格證書
    CFA (Chartered Financial Analyst), 特許金融分析師, 2010年至今
    已發(fā)表論文

    1. Testing for Expected Return and Market Price of Risk in Chinese A-BShare Market – A Geometric Brownian Motion and Multivariate GARCH Model. 2009. Mathematics and Computers in Simulation 79, pp. 2633-2653.

    2. Pricing Volatility of Stock Returns with Volatile and PersistentComponents. 2009. Financial Markets andPortfolio Management 23, 3, pp.243-269.
    3. Long Memory in Stock Market Volatility and the Volatility-in-MeanEffect: The FIEGARCH-M Model (with Christensen, B. J. and Nielsen, M. Ø.). 2010. Journal of Empirical Finance 17,460-470. (SSCI)
    4. Predicting stock returns: A regime-switching combinationapproach and economic links. (with Zhu, X.). 2013. Journal of Banking and Finance, 37,4120-4133. (SSCI)
    5. Dynamic Factors and Asset Pricing: Internationaland Further U.S.Evidence (with He, Z. and Zhu, X.). 2015. Pacific-BasinFinance Journal 32,21-39 (SSCI)

    6. The impact of financial crises onthe risk - return tradeoff and the leverage effect (with Christensen, B. J. andNielsen, M. Ø.).2015. Economic Modelling 49, 407-418 (SSCI)

    7. Multi-factor Volatility and Stock Returns (with He, Z. and Zhu, X.).2015. Journal of Banking and Finance 61, S132-S149 (SSCI)

    8. Asset Pricesand Economic Fluctuations: The Implications of Stochastic Volatility (withChen, J., Xiong, X., and Zhu, X.). 2017. EconomicModelling 64, 128-140 (SSCI)
    9. 生產還是消費-中國股市生產資本資產定價模型實證檢驗 (其他作者:陳俊平、朱小能). 2017。管理科學學報,第20卷第8期

    10. Understanding Time-varying Short-horizon Predictability(with Yacine, H.). 2020. Finance Research Letters 32.


    工作論文

    Qin, Z.J., Zhu, J., and Zhu, X.N., 2017.Information Quality, Heterogeneous Beliefs, and Asset Pricing.

    Christensen, B., Gong, Y., and Zhu, J., 2018. Risk-Return Tradeoff underEconomic Constraints.

    譯著

    朱杰、朱文革等譯,2018. 《價值與資本管理—金融機構財務與風險管理指南》,上海財經大學出版社


    承擔課題

    主持教育部人文社科規(guī)劃基金項目,我國債券市場尾部風險的度量及其對債券定價影響機制的研究,2019-2022年

    主持上海市浦江人才計劃(C類),11PJC063,人民幣匯率制度改革下的中國資本市場風險管理研究,2011-2013年

    作為主要參與人,參加申萬宏源證券有限公司的課題《我國證券行業(yè)系統(tǒng)性風險管理》,獲得中國證券業(yè)協(xié)會2015年度優(yōu)秀課題獎

    作為主要參與人,參與多項國家自然科學基金課題項目


    教學/授課經歷
    Topics in Business Administration – CorporateValuation, 碩士課程,奧胡斯大學經濟與管理學院, 2005年
    Empirical Finance, 碩士課程,奧胡斯大學經濟與管理學院, 2006年
    Investments, 碩士課程,奧胡斯大學經濟與管理學院, 2008年
    Topics in International Finance, 碩士課程,奧胡斯大學經濟與管理學院, 2009年
    Empirical Finance, 碩士課程,南丹麥大學工商經濟系, 2009年
    Asset Pricing, 碩士課程,南丹麥大學工商經濟系, 2010年
    投資學,本科課程,上海財經大學,2010-2011
    期權、期貨定價理論,本科課程,上海財經大學,2010年
    金融風險管理理論與實務,香港博士教學點,上海財經大學,2011-2016
    金融計量經濟學,博士課程,上海財經大學,2011-2016
    金融計量經濟學,本科課程,上海財經大學,2012-2016
    投資分析、股票交易分析、資產定價與風險管理、金融衍生產品、金融工程等課程,上海大學,2016-至今
    此外,還曾為期貨公司、證券公司、政府官員等授課,2010-至今
    參加宣讀/點評論文的國際會議
    The International Conference on Time SeriesEconometrics, Finance and Risk, 珀斯, 澳大利亞, 2006年
    Thefourth China International Conference on Finance, 西安, 2006年
    The 6thGlobal Conference on Business & Economics, 波士頓, 美國, 2006年
    The AnnualConference of Center for Analytical Finance, Sandbjerg, 丹麥, 2008年
    The International Conference on FinancialEngineering and Risk Management, 上海,2008年

    TheInternational Conference on Risk Management, 新加坡, 2009年

    The European Financial Management Symposium onAsian Finance, 北京, 2010 年
    中國國際金融年會,武漢,2011年
    中國留美經濟學年會,成都,2013年
    The First Conference on Recent Development inFinancial Econometrics, Deakin University, 吉隆,澳大利亞,2014年
    中國國際金融年會,深圳,2015年
    此外,在奧胡斯大學和南丹麥大學的相關講座上有多次發(fā)言和宣讀論文, 2004年 – 2009年。在西南財經大學、中央財經大學等學術講座上宣讀論文,2010年-2014年。
    其他相關學術活動

    擔任Journal of Banking and Finance, Journal ofApplied Econometrics, Journal ofMultinational Financial Management, Finance Research Letters, EconomicModelling, International Journal of Bonds and Derivatives等期刊的匿名審稿人.

    時間序列計量分析中心(CREATES) 研究員, 奧胡斯大學,2007–2010.

    分析金融學中心(CAF)成員, 丹麥,2004-2010.


    -------------------------------------問答匯總-------------------------------------

    Q1 湘江之水
    朱老師好,本科是數學,研究生考了金融,請老師推薦幾本金融計量的經典教材?謝謝老師
    A1
    The Econometrics of Financial Marekts,Campbell, Lo, and Mackinlay。還有一本, Analysis of FinancialTime Series, Ruey S. Tsay,有中文版
    Q2 加爾魯什
    老師我想問一下,有計量經濟學基礎,做金融學方向的研究還需要專門學一下金融計量學嗎?
    A2
    還是有必要的,金融計量學偏重時間序列分析,和經濟用的偏重面板分析的模型還不太一樣
    Q3 如果你追到我
    朱老師,您好,現在正在學金融計量學,想問老師,金融計量學中的ARMA模型具體有哪些應用?能對哪些經濟金融指數進行建模?如:ARMA模型能夠對上證綜合指數、上證綜合指數收益率、CPI等數據進行ARMA建模嗎?其預測性又如何?
    A3
    ARMA模型是時間序列分析中的常用模型,在給資產如股票、債券等的收益率建模時經常會用到。是否要用取決于數據的特性,如果數據符合ARMA模型的特征,則可以應用。如果數據符合,則可以用歷史的數據來預測未來的走勢。
    Q4 小朋友你是否有很多問號
    朱老師好,怎樣選取金融計量的選題更容易創(chuàng)新呢?
    A4
    這個不能一概而論。基本上要創(chuàng)新的話,還是需要對現有文獻比較熟悉才行。要了解在這個領域內已經有哪些研究,分別做了什么貢獻。然后在已有研究的基礎上再提出創(chuàng)新。要創(chuàng)新確實不容易的。
    Q5 jinlu310
    朱老師,您好,看到您現在主講課程有投資分析和股票交易分析,想問一下老師對現在股市的看法?
    A5
    我是相信市場有效的,所有已知的信息已經反映在股價內了,因此我認為股市很難從微觀上去預測。但從宏觀上來看,A股在近年內會有上升的趨勢,因為估值偏低,但不同股票分化很嚴重。
    Q6 eda-1
    朱老師好,想請教您有關計量軟件的問題,本科學計量經濟學用的Eviews,后來讀研寫論文用的是R,現在大家都在推Python,想問一下您像Eviews,R等軟件還有學習前景嗎?
    A6
    其實軟件只是工具,用什么軟件不是很重要。除非有特殊需求,否則目前常用的計量軟件基本上都能滿足一般的要求了。如果Eviews可以滿足需求,不建議另外花時間去學其他軟件。但如果沒學過任何計量軟件,建議可以選擇R, Python或者matlab學習,這些軟件都是比較常用的。
    Q7 戰(zhàn)地記者
    朱老師您好,我想問下當前計量經濟學最前沿的研究方向是哪些呢。
    A7
    現在資產定價領域,金融計量比較前沿的是研究動態(tài)資產定價、特別是考慮投資者先驗信念,且可以在投資過程中動態(tài)learning的資產定價
    Q8 不考清華北大不改名
    朱老師您好,目前機器學習等方法在金融領域的應用很流行,但是這在實際操作中真的是否行之有效呢?作為研究金融工程和風險管理領域的學生,是否應該花費大量時間在這些復雜的編程及方法上呢?
    A8
    我不太建議把大量時間花在學習編程上,這只是技術性的工作。關鍵還是要了解要干什么,至于如何去實現,這是技術上的問題。當然金融學的實證性很強,很重要的一個方面也是要知道可以用哪些方法去實現理論模型的構想,但顯然理解和掌握理論模型本身是更重要的。
    Q9 小朋友你是否有很多問號
    朱老師好,正在準備CFA的考試,老師能否給一些學習的意見?同時也想問一下老師,特許金融分析師的就業(yè)前景?
    A9
    因為CFA的原版教材有好幾本,且內容很多,要花很多時間去看,個人經驗可以swechser study notes為參照進行復習,把study notes上的考點吃透,并做完notes上的模擬題和真題,應該就差不多了。CFA這幾年在國內發(fā)展很快,在業(yè)界也有很好的口碑,對金融行業(yè)的就業(yè)和職業(yè)發(fā)展肯定是有幫助的。
    Q10 xuying-
    朱老師好,英國拒絕華為參與5G網絡建設,會對金融市場有什么影響?
    A10
    可能對相關行業(yè)的股票有影響吧。但其實股價受到影響更大的是未預期到的信息,如果市場對英國的決定已經有所預期,那么影響也不會太大。
    Q11 柳新~
    朱老師好,想問您一下VaR模型使用的問題,如果想研究商業(yè)銀行風險管理問題?梢允褂肰aR模型嗎?或者哪個模型更適合用于這一問題的研究?
    A11
    VaR模型是常用的風險管理模型,巴塞爾協(xié)議中也推薦使用VaR模型來測算銀行的風險敞口。但因為商業(yè)銀行風險管理涉及到不同領域的風險,如市場風險、信用風險、利率風險、操作風險等,因此除了VaR模型之外,還要根據風險的特性選擇其他合適的模型進行測算和管理。常用的模型還有ExpectedShortfall, Co-VaR等。
    Q12 小小麟
    朱老師,想問一下您,如果數學不好,是不是就不能金融方向的研究了?像金融計量和金融工程都是對數學要求非常高。
    A12
    確實,如果數學不好,對金融方向的研究會有影響。但我想說明的是,金融學不是數學,金融學研究的是金融市場的問題,之所以要用數學,是因為很多金融市場的問題除了數學外很難描述清楚,因此數學只是一個有用的研究工具。但很遺憾,到目前為止,除了數學,我們沒有找到其他更有效的工具,因此大多數金融問題的研究還不得不依賴于數學。
    Q13 小小小莊
    朱老師好,看到前面已經有人問過您股市的問題,但是今天大跌啊,還是想問一下,現在大數據分析這么厲害,可以提前通過數據分析分析出股市漲跌嗎?
    A13
    我個人是相信市場有效理論的,如果市場有效,那么所有的已知信息都已經包含在現有的股價中了,因此未來的股價是無法預測的,實證研究也證實了這一點。目前大數據分析的本質還是利用歷史的已知信息來預測股價,但是這些信息對所有人都是已知的,雖然不能排除有個別機構或個人能夠利用這些信息開發(fā)出能持續(xù)盈利的模型,但總體上來說恐怕很難。
    Q14 18249079690
    朱老師,您好,高考剛剛結束一周,很多考生要開始報名了,想詢問老師一下金融數學這個專業(yè)怎么樣?本科畢業(yè)后如果考研有哪些方向?
    A14
    具體還是要看這個專業(yè)的課程設置吧。從名字來看,可能更偏重于數量分析等理論學習。如果考研的話,可以考慮金融學碩士,有風險管理、量化投資、金融分析師等方向,具體還是要看報考的學校和專業(yè)。
    Q15 客初
    朱老師好,想寫寫股票收益率方面的論文,老師能不能推薦一些具體的方向呢?
    A15
    這個是資產定價的一個重要領域,有很多方向,例如收益率的預測、收益率和風險的關系、截面收益率和時間序列收益率解釋因子的選擇等等。
    Q16 愫音丶
    朱老師您好,想問一下金融計量、金融工程和計量經濟學有什么不同?看了幾本金融計量的教材,感覺內容計量經濟學也學過啊
    A16
    金融計量和計量經濟學是有一定聯系的,金融計量是計量經濟學在金融上的應用,可能更偏重于對時間序列的分析,而對面板數據的相關分析應用較少。金融工程是指用數學和工程學的的方法來建立金融模型(如在金融衍生品定價中常用的描述股價變動的隨機微分方程),更側重于在金融衍生品定價方面的應用。
    Q17 經濟小小白白
    朱老師您好,金融計量的研究數據很重要,老師能否推薦幾個好用的金融數據庫,還有國外的金融數據可以怎么獲取?
    A17
    國內常用的數據庫有CSMAR(國泰安)、萬德等,國外在學術上應用較多的數據庫是WRDS,其中股票市場的數據基本上在CRSP和COMPUSTAT這兩個數據庫里。這些數據庫可能有免費數據,但大多數的數據都是要收費的,你可以咨詢一下學校的圖書館,看看是否訂購了這些數據庫
    Q18 [_回憶是夢_]_。
    朱老師好,想問一下老師CSAD和CSSD兩個模型現在用的多么?對后續(xù)發(fā)表論文有幫助嗎
    A18
    你是指研究羊群效應的這兩個模型嗎?這個不能一概而論,還是要看研究的主題。
    Q19 小小小莊
    朱老師好,金融學用到很多模型,我在寫論文時有這樣一個問題,用模型,用軟件把數都算出來了,但是不會解讀,不會寫分析結論,這種情況需要怎么進行學術上的聯系進行改進呢?
    A19
    確實你提到的這個問題很關鍵。一篇好的論文,除了要報告令人信服的實證結果外,更關鍵的是還需要通過對這些結果的合理規(guī)范的解讀,來表達作者的觀點,所謂文以載道。如何解讀與闡述得到的實證結果我也在不斷學習中,我想這個還是要靠不斷積累,多閱讀一些相關文獻,除了閱讀外還要思考,最后再提出自己的想法。
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