宏觀經(jīng)濟(jì)不確定GARCH模型計算Stata代碼（附2000-2020年數(shù)據(jù)）

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宏觀經(jīng)濟(jì)不確定GARCH模型計算

計算說明
使用廣義自回歸條件異方差模型（GARCH）計算宏觀經(jīng)濟(jì)變量的條件方差，以此反映宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性水平。
具體地，使用了季度實際GDP增長率數(shù)據(jù)。
首先，在運用GARCH模型度量不確定性之前，我們需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理以保證其平穩(wěn)性。季度實際GDP增長率序列非平穩(wěn)，其一階差分具有平穩(wěn)性，我們將增長率的一階差分代入GARCH（1，1）模型中，獲得了該序列季度水平的條件方差。
其次，我們將條件方差在年度水平上取平均，獲得了年度層面的均值MU1。
最后，我們將每個年度的MU1與MU1在整個樣本期間的中位數(shù)MU2進(jìn)行比較，如果年度層面的值MU1高于整個樣本期間的均值MU2，該年份宏觀經(jīng)濟(jì)不確定指數(shù)MU取值為1，否則為0。MU=1代表當(dāng)年宏觀經(jīng)濟(jì)處在較高的不確定性水平上。

參考文獻(xiàn)【金融研究】

劉海明, 曹廷求. 信貸供給周期對企業(yè)投資效率的影響研究——兼論宏觀經(jīng)濟(jì)不確定條件下的異質(zhì)性[J]. 金融研究, 2017


數(shù)據(jù)下載

宏觀經(jīng)濟(jì)不確定GARCH模型計算Stata代碼（附2000-2020年數(shù)據(jù)）.zip (193.47 KB, 需要: RMB 30 元) 本附件包括：

• 2000-2020年季度實際GDP數(shù)據(jù).xlsx
• dofile.do
• 信貸供給周期對企業(yè)投資效率的影響_省略_兼論宏觀經(jīng)濟(jì)不確定條件下的異質(zhì)性_劉海明.pdf
• 結(jié)果.dta
• 結(jié)果.xlsx

2021-4-12 11:55:05 上傳

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補(bǔ)充內(nèi)容 (2023-2-27 11:30):
2022年版本 http://xalimeijing.com/thread-11407741-1-1.html

補(bǔ)充內(nèi)容 (2024-5-28 16:44):
宏觀經(jīng)濟(jì)不確定GARCH模型計算Stata代碼（附2000-2023年數(shù)據(jù)）
http://xalimeijing.com/thread-11800126-1-1.html

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您好，數(shù)據(jù)已購買，請問可以咨詢你一下數(shù)據(jù)處理的細(xì)節(jié)嗎？

deanfluency 發(fā)表于 2021-10-19 21:48
您好，數(shù)據(jù)已購買，請問可以咨詢你一下數(shù)據(jù)處理的細(xì)節(jié)嗎？

您好，可以的

感恩，點贊

您好，問一下經(jīng)濟(jì)政策不確定指數(shù)2020年的有更新瑪

1756204847 發(fā)表于 2021-12-20 20:52
您好，問一下經(jīng)濟(jì)政策不確定指數(shù)2020年的有更新瑪

有更新的

你好 請問如何購買數(shù)據(jù) 可以便宜一點嗎

請問這個是省際面板數(shù)據(jù)嗎？

hany2017 發(fā)表于 2022-2-24 07:37
請問這個是省際面板數(shù)據(jù)嗎？

您好，不是省面板數(shù)據(jù)