如何理解這個遠期合約的公式的套利過程

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公式就是圖中這個 如何理解這個套利過程

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關(guān)鍵詞：如何理解 遠期合約 公式 合約 套利 遠期

{:4_214:}

這個儲存成本U是期初一次性付清的，所以可以這樣做：
現(xiàn)在期貨比現(xiàn)貨高，依照低買高賣原則，我們應(yīng)該long現(xiàn)貨，short期貨，具體如下：
1.借S0+U
2.用S0買1單位現(xiàn)貨，U支付儲存成本。
3.short一個期貨合約。
到期
4.到期債務(wù)變?yōu)椋⊿0+U)erT
5.交割，你以F0的價格賣出以單位現(xiàn)貨，得到F0
6.償還債務(wù)（S0+U)erT
7.套利利潤：F0-（S0+U)erT＞0

哦
這樣啊