用第一階段方法降低工具變量估計中的偏差 收縮率

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摘要翻譯：
當兩階段最小二乘估計器的第一階段擬合較差時，估計器會有偏。我表明更好的第一階段預測可以緩解這種偏見。在帶正態(tài)噪聲的兩階段線性回歸模型中，在第一階段工具變系數的估計中考慮了收縮。對于至少四個工具變量和一個內生回歸，我確定標準的2SLS估計量在偏差方面是占優(yōu)勢的。在第一階段的高維正態(tài)均值問題中，主要的IV估計量應用James-Stein型收縮，然后在第二階段采用控制函數方法。它保持了結構工具變量方程的不變性。
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英文標題：
《Bias Reduction in Instrumental Variable Estimation through First-Stage
  Shrinkage》
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作者：
Jann Spiess
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最新提交年份：
2017
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分類信息：

一級分類：Mathematics        數學
二級分類：Statistics Theory        統(tǒng)計理論
分類描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
應用統(tǒng)計、計算統(tǒng)計和理論統(tǒng)計：例如統(tǒng)計推斷、回歸、時間序列、多元分析、數據分析、馬爾可夫鏈蒙特卡羅、實驗設計、案例研究
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一級分類：Economics        經濟學
二級分類：Econometrics        計量經濟學
分類描述：Econometric Theory, Micro-Econometrics, Macro-Econometrics, Empirical Content of Economic Relations discovered via New Methods, Methodological Aspects of the Application of Statistical Inference to Economic Data.
計量經濟學理論，微觀計量經濟學，宏觀計量經濟學，通過新方法發(fā)現的經濟關系的實證內容，統(tǒng)計推論應用于經濟數據的方法論方面。
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一級分類：Statistics        統(tǒng)計學
二級分類：Methodology        方法論
分類描述：Design, Surveys, Model Selection, Multiple Testing, Multivariate Methods, Signal and Image Processing, Time Series, Smoothing, Spatial Statistics, Survival Analysis, Nonparametric and Semiparametric Methods
設計，調查，模型選擇，多重檢驗，多元方法，信號和圖像處理，時間序列，平滑，空間統(tǒng)計，生存分析，非參數和半參數方法
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一級分類：Statistics        統(tǒng)計學
二級分類：Statistics Theory        統(tǒng)計理論
分類描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的別名。漸近，貝葉斯推論，決策理論，估計，基礎，推論，檢驗。
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英文摘要：
  The two-stage least-squares (2SLS) estimator is known to be biased when its first-stage fit is poor. I show that better first-stage prediction can alleviate this bias. In a two-stage linear regression model with Normal noise, I consider shrinkage in the estimation of the first-stage instrumental variable coefficients. For at least four instrumental variables and a single endogenous regressor, I establish that the standard 2SLS estimator is dominated with respect to bias. The dominating IV estimator applies James-Stein type shrinkage in a first-stage high-dimensional Normal-means problem followed by a control-function approach in the second stage. It preserves invariances of the structural instrumental variable equations.
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PDF鏈接：
https://arxiv.org/pdf/1708.06443

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關鍵詞：工具變量 instrumental econometrics Multivariate coefficients first Normal instrumental James variable