關(guān)于VAR最優(yōu)滯后期選擇

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VAR Lag Order Selection Criteria                                               
Endogenous variables: X13 NEER PPI CCI IPIUS                                                
Exogenous variables: C                                                
Date: 02/02/12   Time: 16:52                                               
Sample: 2005M07 2011M06                                               
Included observations: 67                                               
                                               
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0         516.7503        NA          1.60e-13        -15.27613        -15.11160        -15.21102
1         800.1504         516.0419         7.15e-17        -22.98956        -22.00239        -22.59894
2         862.9326         104.9494         2.34e-17        -24.11739         -22.30757*        -23.40124
3         888.4093         38.78545         2.39e-17        -24.13162        -21.49915        -23.08995
4         937.2854          67.11348*          1.25e-17*         -24.84434*        -21.38923         -23.47714*
5         959.3788         27.03963         1.51e-17        -24.75758        -20.47981        -23.06485
                                               
* indicates lag order selected by the criterion                                               
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)                                               
FPE: Final prediction error                                               
AIC: Akaike information criterion                                               
SC: Schwarz information criterion                                               
HQ: Hannan-Quinn information criterion               

看的大部分論文都是滯后兩期，自己的做出來卻滯后四期，是不是哪里有問題��？另：根據(jù)SAS結(jié)果也是滯后兩期。我是該選擇兩期呢還是兩期呢？


                               
                                               

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關(guān)鍵詞：滯后期選擇 滯后期 VaR observations information

既然結(jié)果是4期，就選4期。但做計(jì)量的，通常都應(yīng)抱有謹(jǐn)慎的態(tài)度。你可以兩種都試試。再根據(jù)相關(guān)結(jié)果進(jìn)行判斷。

你好，我現(xiàn)在做論文也碰到你這樣的問題了，想問下，你用67個(gè)月度數(shù)據(jù)做VAR時(shí)，選擇最優(yōu)滯后期，在eviews里，你輸入的是5，然后根據(jù)那些準(zhǔn)則判斷出來選擇4最優(yōu)。那這個(gè)5是怎么確定的呢？不同的介數(shù)結(jié)果是不一樣的。我有144個(gè)月度數(shù)據(jù)，在那個(gè)“LAGS TO INCLUDE”里輸入多少合適呢？

tanke10 發(fā)表于 2012-10-23 15:29
你好，我現(xiàn)在做論文也碰到你這樣的問題了，想問下，你用67個(gè)月度數(shù)據(jù)做VAR時(shí)，選擇最優(yōu)滯后期，在eviews里， ...

Eviews  里有一個(gè)默認(rèn)數(shù)值，輸入不同的數(shù)字，結(jié)果是不一樣的。你可以每期都試一下。（PS：有時(shí)候只有最后一期顯示最優(yōu)，坑爹�。�
我最后還是選擇了兩期 ，滯后四期無法從經(jīng)濟(jì)意義上解釋。后來聽計(jì)量老師講，最好是讓自己的結(jié)論可以解釋。

凝固的云 發(fā)表于 2012-10-23 23:11
Eviews  里有一個(gè)默認(rèn)數(shù)值，輸入不同的數(shù)字，結(jié)果是不一樣的。你可以每期都試一下。（PS：有時(shí)候只有最后 ...

好的 謝謝 我的選擇滯后四期 VAR模型就是穩(wěn)定的了 而且這時(shí)候AIC SC最小 我就選擇四期好了

tanke10 發(fā)表于 2012-10-23 15:29
你好，我現(xiàn)在做論文也碰到你這樣的問題了，想問下，你用67個(gè)月度數(shù)據(jù)做VAR時(shí)，選擇最優(yōu)滯后期，在eviews里， ...

同問這個(gè)問題，我也遇到了，不知道“LAGS TO INCLUDE”里輸入多少。

我也碰到類似的疑惑，AIC最小的期數(shù)與SC最小的期數(shù)不一致，類似上文這個(gè)例子，SC最小出現(xiàn)在滯后2期，AIC最小出現(xiàn)在滯后4期，而且滯后4期星號(hào)較多，請(qǐng)問這種情況是否可以按星號(hào)多的期數(shù)來選擇？請(qǐng)哪位高手幫幫忙，不吝賜教！

winniesun 發(fā)表于 2013-4-30 10:46
我也碰到類似的疑惑，AIC最小的期數(shù)與SC最小的期數(shù)不一致，類似上文這個(gè)例子，SC最小出現(xiàn)在滯后2期，AIC最小 ...

可以利用LR檢驗(yàn)進(jìn)行取舍

notmiracle 發(fā)表于 2013-9-3 16:31
可以利用LR檢驗(yàn)進(jìn)行取舍

嗯 好像SC和AIC不一致的時(shí)候 就看HQ和LR    盡量選滯后期小的
可以看看這個(gè)~
——http://www.docin.com/p-707121608.html