VAR中滯后期確定

是 否 +2 論壇幣

k人 參與回答

經(jīng)管之家送您一份

應屆畢業(yè)生專屬福利!

求職就業(yè)群

趙安豆老師微信：zhaoandou666

經(jīng)管之家聯(lián)合CDA

送您一個全額獎學金名額~ !

立即領(lǐng)取

感謝您參與論壇問題回答

經(jīng)管之家送您兩個論壇幣！

+2 論壇幣

關(guān)于ADF檢驗我直接運用Eviews5.0 中系統(tǒng)自帶的基于SIC準則最優(yōu)滯后階數(shù)。
最終結(jié)果為 CEFD序列變量（C，T，7）的情況下平穩(wěn)，R序列在（0，0，0）的情況下平穩(wěn)


我再使用直接根據(jù)軟件默認的滯后2階建立VAR模型
接著在估出結(jié)果的窗口view-lag structure-lag length criteria，
在彈出的窗口自己設置一個滯后長度，還是使用默認的滯后長度“8"
輸出了AIC，SC，LR等各個準則在各個滯后期下的數(shù)值，帶*的表示該準則下選擇的最佳滯后期，最終結(jié)果如下圖

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: RT CEFD
Exogenous variables: C
Date: 04/08/15   Time: 13:36
Sample: 1 1457
Included observations: 1449
Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	5584.187	NA	1.54e-06	-7.704882	-7.697596	-7.702163
1	8190.718	5202.268	4.25e-08	-11.29706	-11.27520	-11.28890
2	8219.809	57.98262	4.11e-08	-11.33169	-11.29526	-11.31809
3	8247.486	55.08691	3.98e-08	-11.36437	-11.31337	-11.34534
4	8294.583	93.60913	3.75e-08	-11.42386	-11.35828*	-11.39939
5	8304.137	18.96172	3.72e-08	-11.43152	-11.35138	-11.40161
6	8305.829	3.353286	3.73e-08	-11.42833	-11.33362	-11.39299
7	8320.035	28.11764	3.68e-08	-11.44242	-11.33313	-11.40164
8	8334.909	29.40081*	3.62e-08*	-11.45743*	-11.33357	-11.41121*
* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

是否最優(yōu)滯后期為8？還是說我驗證的滯后長度為8，還可以繼續(xù)增加設置的滯后期長度？


我之后再進行格蘭杰因果檢驗，是不是應該用8的滯后期？

掃碼加我 拉你入群

請注明：姓名-公司-職位

以便審核進群資格，未注明則拒絕

分享0 收藏1 回帖

關(guān)鍵詞：VaR 滯后期 observations information observation VAR ADF 格蘭杰因果 滯后期

這個是在你選擇的最長滯后期里選擇出的，如果你擴大滯后期，可能最優(yōu)滯后期還會有所變動的

胖胖小龜寶 發(fā)表于 2015-4-8 16:51
這個是在你選擇的最長滯后期里選擇出的，如果你擴大滯后期，可能最優(yōu)滯后期還會有所變動的

好的，謝謝

我想請問一下最后我做出的數(shù)據(jù)最優(yōu)滯后期為15，其他相似論文最優(yōu)滯后期是4-6之間，但是我使用的是日數(shù)據(jù)，其他大多數(shù)使用的是周數(shù)據(jù)，最終的檢驗結(jié)果顯著性什么的也比較相似。但是我還是覺得15期是不是很奇怪��！  再問下之后如果使用格蘭杰因果檢驗的話也將滯后期確定為15么？