大家一起讀Paper（10）：內(nèi)生性問題實例

謝謝，這方面的關注和提高是我們有待加強的地方

bucuo

voa78 發(fā)表于 2012-6-4 14:50
我來說說我對lin chen方法的理解，請各位多多指正
“在一篇關于產(chǎn)權(quán)保護與經(jīng)濟增長的論文中，F(xiàn)isman  &    ...

另外，謝謝推薦Fisman and Svensson (2007)這篇文章，我現(xiàn)在做的兩篇文章都遇到了類似的問題，通過這個方法來解決內(nèi)生性問題，兩篇文章得到的結(jié)論都還不錯。呵呵，我再看看其他的方法，希望審稿人不要再找麻煩嘍~

denver 發(fā)表于 2012-6-4 19:39
you can read Toni Whited paper. She uses structural model to deal with measurement error.

tks. but deal with measurement error is not enough, how about simultaneity?

http://www.eui.eu/Personal/Guiso ... urray_IV_jep_06.pdf

“Avoiding Invalid Instruments and Coping with Weak Instruments”

非常有用，謝謝分享！

謝謝分享！

很好

內(nèi)生性問題的本質(zhì)是觀察不到的異質(zhì)性導致自選擇行為（解釋變量是被解釋變量被預期后的行為結(jié)果，即因果推斷問題）。解決內(nèi)生性問題的常用方法有傾向性得分匹配法（PSM），工具變量法（IV），間斷回歸設計（RD），DID（DDD），動態(tài)面板等。理論上，IV是最合適的，但工具變量在經(jīng)濟領域可以說是基本不存在的，弱工具還不如一般的OLS，即使通過弱工具檢驗，也無法證明該IV是不是一個好的工具變量。PSM通過降維來構(gòu)建反事實數(shù)據(jù)，進行半?yún)⒐烙�，但無法消除隱形偏差。DID弊端更多，有時甚至不如橫截面估計（異質(zhì)性樣本趨勢變化相同基本是不成立的）。社會實驗的樣本選擇偏差問題同樣存在。目前還沒有完全的內(nèi)生性問題解決方法，只能做到根據(jù)研究目的，幾種方法相結(jié)合來使用。