走過路過的幫忙看下VAR..看日出的同學(xué)感激不盡啊...~~

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表示期末各種趕作業(yè),之前把VAR想的太簡單,然后今晚上既要交作業(yè)了囧..完全木有心情搞懂VAR了，只求做法做法啊...= =
大家走過路過知道點(diǎn)的麻煩都告訴下..
啊 現(xiàn)在太陽都升起來了..我看到日出了~~~
啊啊 這里謝過了先..~~


先說下我自己的做法
1.先檢驗(yàn)每個(gè)數(shù)據(jù)的ADF...
——Q1：一些教程上說的c，t，k什么的怎么看��？
EG:
Null Hypothesis: D(SER04) has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=3)   
   
   t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -3.756379  0.0156
Test critical values: 1% level  -4.004425
5% level  -3.098896
10% level  -2.690439
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations   
        and may not be accurate for a sample size of 14   

——Q2：這些指標(biāo)有什么用么？
——Q3：要是 ADF 兩次差分檢驗(yàn)10%都不能通過，我就換了個(gè)DF檢驗(yàn)，一次差分就過了，這樣可以決定是一次差分平穩(wěn)嗎？
——Q4：還要不要做協(xié)整什么的？

2.確定完平穩(wěn)性后，先隨便建立默認(rèn)的VAR模型.--即Var Specification里面Lag Intervals for Endoenous系統(tǒng)默認(rèn)是1 2.--不管他.
再點(diǎn)VAR Lag Order Selection Criteria----看那個(gè)多少就選多少階...比如 3 多..就應(yīng)該建立var（3）.
——Q5：再點(diǎn)Proc--Specify/Estimate--在Lag Intervals for Endoenous 輸入 "3_3" 還是 "1_3" 呢？這樣做法對(duì)嗎？

3.然后點(diǎn)AR ROOT Graph--看點(diǎn)在不在圓里面. 然后點(diǎn)脈沖函數(shù)還有方差分解那個(gè).就算完了.
——Q6：感覺點(diǎn)不能完全落到圓圈里面，脈沖就不收斂.
——Q7：我試了下，如果在Lag Intervals for Endoenous 里面輸入 "3_3",脈沖收斂，但也不好看. 要是輸入"1_3",就不收斂了.
——Q8：還有就是，我數(shù)據(jù)最多的有20個(gè)，最少15個(gè)囧...可以做VAR么?

謝謝謝謝謝謝過了~~~

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關(guān)鍵詞：感激不盡 VaR observations observation HYPOTHESIS 心情

原理是復(fù)雜，想搞懂也沒那么簡單，只是做法很多書上都有啊，找本書照著做就是了

qdy527 發(fā)表于 2012-6-20 07:57
原理是復(fù)雜，想搞懂也沒那么簡單，只是做法很多書上都有啊，找本書照著做就是了

問個(gè)小小小問題可以么..
如果要建立VAR（3）模型，在最開始建立VAR時(shí)的Lag Intervals for Endoenous 里面輸入“1 3”還是“3 3”呢?
真心翻了高鐵梅老師的書和張曉桐老師的課件 還是沒看明白..
{:3_57:}

有那么一瞬間久覺得學(xué)金融和學(xué)經(jīng)濟(jì)的人都那么...好獨(dú)立..
自力更生...得好無奈....

應(yīng)該輸入“1 3”