求問回歸里兩個變量相關(guān)性較大要怎么辦？（兩個變量都想保留）

是 否 +2 論壇幣

k人 參與回答

經(jīng)管之家送您一份

應屆畢業(yè)生專屬福利!

求職就業(yè)群

趙安豆老師微信：zhaoandou666

經(jīng)管之家聯(lián)合CDA

送您一個全額獎學金名額~ !

立即領(lǐng)取

感謝您參與論壇問題回答

經(jīng)管之家送您兩個論壇幣！

+2 論壇幣

我的回歸里面有兩個變量相關(guān)性較大，x2本應是正，卻因為x1對x2影響太大而變成了負……這兩個變量兩個完全不同的東西，而且都很重要，我都想保留，該怎么辦呀？
（請問是不是我的模型里有遺漏變量呢？）
是不是需要一個工具變量來支撐x2呢？

掃碼加我 拉你入群

請注明：姓名-公司-職位

以便審核進群資格，未注明則拒絕

分享0 收藏5 回帖

關(guān)鍵詞：怎么辦 相關(guān)性 工具變量 遺漏變量 回歸 相關(guān)性 工具變量

假如x1和x2相關(guān)系數(shù)＞0.5的話。你可以在解釋回歸結(jié)果的時候論述x1對x2的影響。模型其實沒有太多需要動的，你把故事講好即可

BIG釗釗 發(fā)表于 2017-4-20 01:14
假如x1和x2相關(guān)系數(shù)＞0.5的話。你可以在解釋回歸結(jié)果的時候論述x1對x2的影響。模型其實沒有太多需要動的，你 ...

好的，謝謝！那請問我需不需要加個它倆的交互項什么的？

獨昕術(shù) 發(fā)表于 2017-4-23 23:02
好的，謝謝！那請問我需不需要加個它倆的交互項什么的？

這個取決于看你想從哪個角度去說明。

舉個例子。2017年Journal of Corporate Finance上的一篇論文，研究高管激勵和債務對公司風險的影響，回歸方程：風險=激勵+激勵*債務+債務+.... 然后作者發(fā)現(xiàn)，激勵的系數(shù)顯著為正，債務的系數(shù)顯著為正，但是交互項的系數(shù)顯著為負，作者的解釋是債務的上升能削弱【激勵與風險之間這種正相關(guān)】。

但是你看，這樣用的一個前提是單獨的激勵和債務，系數(shù)都是顯著的，像你的例子里，一個加進來，另一個不顯著了，我個人認為加上交互項，意義不大。

BIG釗釗 發(fā)表于 2017-4-24 02:08
這個取決于看你想從哪個角度去說明。

舉個例子。2017年Journal of Corporate Finance上的一篇論文，研 ...

好，謝謝你！可是我的論文里是：加進一個變量后，兩個變量都很顯著，只是另一個變量的系數(shù)從正的變成負的了……請問這種情況也適用與你說的那種情況嘛？

獨昕術(shù) 發(fā)表于 2017-4-24 21:53
好，謝謝你！可是我的論文里是：加進一個變量后，兩個變量都很顯著，只是另一個變量的系數(shù)從正的變成負的 ...

那我覺得你可以加一個交互項試試。一個變量從正的變負的，有可能是A→B→Y和A→Y兩個路線中，沒加入A時，B→Y是正相關(guān)，但是這個箭頭包含了B本身對Y的影響和A通過B傳導到Y(jié)的影響，加入A以后，B→Y中A的影響就被隔離出來了。所以其實是A的正相關(guān)，比B的負相關(guān)要大。你可以看看現(xiàn)在的結(jié)果，如果現(xiàn)在A的系數(shù)是1.5，B的系數(shù)是-0.5，那么這種解釋就基本說的通。

BIG釗釗 發(fā)表于 2017-4-25 02:25
那我覺得你可以加一個交互項試試。一個變量從正的變負的，有可能是A→B→Y和A→Y兩個路線中，沒加入A時， ...

好的，謝謝你！我再去試一下~