【邢不行|量化小講堂系列49-實戰(zhàn)篇】量化投資中，計算技術(shù)指標(biāo)時常見的8個坑（上）

相似文件 換一批

是 否 +2 論壇幣

k人 參與回答

經(jīng)管之家送您一份

應(yīng)屆畢業(yè)生專屬福利!

求職就業(yè)群

趙安豆老師微信：zhaoandou666

經(jīng)管之家聯(lián)合CDA

送您一個全額獎學(xué)金名額~ !

立即領(lǐng)取

感謝您參與論壇問題回答

經(jīng)管之家送您兩個論壇幣！

+2 論壇幣

引言:

邢不行的系列帖子“量化小講堂”，通過實際案例教初學(xué)者使用python進行量化投資，了解行業(yè)研究方向，希望能對大家有幫助。

【必讀文章】:《10年400倍策略分享-附視頻逐行講解代碼》

                     《EOS期現(xiàn)套利，一周時間，15%無風(fēng)險收益》

【歷史文章匯總】:http://xalimeijing.com/thread-3950124-1-1.html

微信個人號：xingbuxing0807，有問題歡迎交流

量化投資中，計算技術(shù)指標(biāo)時常見的8個坑（上）

這是邢不行第49 期量化小講堂的分享

“我自己計算的指標(biāo)，跟同花順給出的指標(biāo)值差別很大，這是什么情況？”

“talib計算的指標(biāo)和很多主流平臺也不一樣……很好奇參數(shù)相同為何差別這么大？”

“有人算過macd指標(biāo)嗎？算出來和wind提供的數(shù)值相差有點多呀�！�

以上問題都來自我量化課程答疑群里的小伙伴。

我們在做量化交易的時候，經(jīng)常會自己編程計算一些技術(shù)指標(biāo)。計算完之后為了驗證準(zhǔn)確性，會和行情軟件上的數(shù)據(jù)進行對比，此時往往會發(fā)現(xiàn)有差別，就會產(chǎn)生以上的疑問。

那么這些差異，是什么原因造成的呢？我們應(yīng)該采用什么樣的應(yīng)對措施呢？本文就列舉了幾個常見錯誤，來幫大家避免這些問題。

01

股票價格是否復(fù)權(quán)

如果你是根據(jù)股票數(shù)據(jù)計算指標(biāo)，第一點需要注意的是，你的股票數(shù)據(jù)是否經(jīng)過復(fù)權(quán)處理。

在股票市場里，因為分紅派息、拆股送股等原因，股價會發(fā)生異常變化。為了消除這些異常變化，大家往往會對股票數(shù)據(jù)進行復(fù)權(quán)處理。

以下是亨通光電這個股票的原始價格和復(fù)權(quán)之后的價格�？梢钥闯觯�原始數(shù)據(jù)的K線圖中有一個巨大的缺口。

亨通光電原始數(shù)據(jù)

亨通光電復(fù)權(quán)后的數(shù)據(jù)

針對這樣的股票，我們在計算指標(biāo)的時候就要特別留意：我們自己使用的數(shù)據(jù)是否進行了復(fù)權(quán)。如果你的數(shù)據(jù)沒有復(fù)權(quán)，而行情軟件使用的數(shù)據(jù)復(fù)權(quán)了，那么自然計算出來的技術(shù)指標(biāo)的結(jié)果是不一樣的。

02

復(fù)權(quán)方式不一樣

另外，即使你保證了你的數(shù)據(jù)和行情軟件一樣，都經(jīng)過了復(fù)權(quán)處理，但你還要注意：你們的復(fù)權(quán)方式是否一樣。

因為其實復(fù)權(quán)方式有不同的計算方法。舉個簡單的例子，股票分紅之后會進行扣稅，有的復(fù)權(quán)方法會計算扣稅，有的卻不會計算。

即使同樣是行情軟件，復(fù)權(quán)方法都會不一樣。以下是2019年2月28日貴州茅臺這個股票在通達(dá)信行情軟件和大智慧行情軟件的數(shù)據(jù)對比：

貴州茅臺在通達(dá)信行情軟件  

貴州茅臺在大智慧行情軟件

從圖中我們可以看到，同樣的股票、同樣的日期、同樣的后復(fù)權(quán)，但最后的數(shù)據(jù)卻不一樣。這其實就是兩個軟件計算復(fù)權(quán)的方式不一樣導(dǎo)致的。感興趣的可以扒扒它們的計算公式，或者加我微信xingbuxing0807交流。

所以我們要特別留意自己數(shù)據(jù)的復(fù)權(quán)方式。如果你的數(shù)據(jù)和行情軟件數(shù)據(jù)的復(fù)權(quán)方法不一樣，那最終計算出來的技術(shù)指標(biāo)肯定是有差別的。

03

股票數(shù)據(jù)開始時間是否一樣

除了復(fù)權(quán)之外，我們還要留意股票數(shù)據(jù)的完整性。

很多技術(shù)指標(biāo)，即使用的數(shù)據(jù)一樣，但如果你開始計算指標(biāo)的時間不一樣，最終結(jié)果也會差很多。

比如當(dāng)你剛打開行情軟件的時候，由于網(wǎng)絡(luò)等原因可能導(dǎo)致股票數(shù)據(jù)加載不完全，它上面顯示的技術(shù)指標(biāo)可能是從6個月之前開始算的。

但是你自己的數(shù)據(jù)是從6年之前開始計算的，兩者的開始時間不一樣，這種情況就會造成某些技術(shù)指標(biāo)的結(jié)果不一樣。

當(dāng)然也有可能是你自己數(shù)據(jù)比較短，只有最近一部分時間，這樣也會造成和行情軟件的不一致。

所以，當(dāng)自己計算的技術(shù)指標(biāo)與交易所顯示的不同，那我們要去注意一下兩者的數(shù)開始時間是否一致。

04

數(shù)字貨幣市場中交易所不一樣

之前講了股票，接下來講講數(shù)字貨幣。

首先是不要在不同的交易所之間比較技術(shù)指標(biāo)。

數(shù)字貨幣的交易所有幾千家。交易所之間的買賣交易是互相獨立的，因此它們的交易數(shù)據(jù)也是各自獨立存在而不相干的。

例如，以下兩幅圖是bitfinex交易所和okex交易所BTC/USDT交易對的K線數(shù)據(jù)對比。

bitfinex交易所

okex交易所

這兩幅圖對應(yīng)的時間段完全相同，仔細(xì)觀察會發(fā)現(xiàn)，兩者價格走勢接近，但不是完全一樣的。所以基于此算出來的技術(shù)指標(biāo)肯定也不會完全一樣。

所以，我們在計算指標(biāo)的時候，千萬不要自己的數(shù)據(jù)是來自一家交易所的，但是卻對照著另外一家交易所的行情數(shù)據(jù)去對比計算出的技術(shù)指標(biāo)，這肯定是不一樣的。

其他幾個坑，詳見下篇

掃碼加我 拉你入群

請注明：姓名-公司-職位

以便審核進群資格，未注明則拒絕

分享0 收藏2 回帖

關(guān)鍵詞：量化 指標(biāo) 復(fù)權(quán) 數(shù)據(jù) 技術(shù)指標(biāo)

支持支持

支持支持

thank a lot

thank a lot

thank you for sharing.

thank you for sharing.

thank you for sharing,too.