【轉(zhuǎn)帖】什么是金融工程

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<P><BR>近年來，公司財務(wù)、商業(yè)銀行和投資銀行業(yè)務(wù)的迅猛變化導致了一門新學科的誕生，人們把這門新學科稱為金融工程。正如其他大多數(shù)學科在發(fā)展初期一樣．許多有著不同背景相眼光的人都被吸引到金融工程這個領(lǐng)域。 <BR>金融工程（Financial Engineering）是近年才在國內(nèi)興起的一門學科，是金融學、信息學、工程學的一門交叉學科。是20世紀80年代中期在西方發(fā)達國家金融領(lǐng)域中涌現(xiàn)的一門最尖端的學科。它將復雜的數(shù)理分析、計算機技術(shù)、通訊技術(shù)、自動化技術(shù)及系統(tǒng)工程等全國導入金融領(lǐng)域，使金融乃至整個經(jīng)濟領(lǐng)域出現(xiàn)了更廣闊的外延與內(nèi)涵。 <BR>最早提出金融工程概念的美國金融學教授J。芬納蒂（Dean Finaty）.他在1988年發(fā)表的論文《公司理財中的金融工程縱觀》中將金融工程的概念界定為：“金融工程就是資本市場參與者運用現(xiàn)代金融經(jīng)濟理論和現(xiàn)代數(shù)學分析原理、工具和方法，在現(xiàn)有的金融產(chǎn)品、金融工具和金融方法的基礎(chǔ)上，為金融市場參與者發(fā)現(xiàn)金融資本價格和規(guī)避風險，發(fā)掘新的金融機會，以實現(xiàn)投資者預期經(jīng)濟目的，增進金融市場效率和保持金融秩序穩(wěn)定的一項應(yīng)用性的技術(shù)工程“。此外，眾多的學者，如史密斯（Cofford.W.Smith）、格利茲（Lawrence.Galitz）和眾多的組織，如國際金融工程師協(xié)會IAFE等都對金融的內(nèi)涵進行了不同的探討。 <BR>從以上對金融工程的概念界定上看，金融工程的研究范圍可以概括為三個方面：一是新型金融工具的設(shè)計與開發(fā)，例如從遠期協(xié)議到證券存托憑證；二是降低交易成本的新型金融方法的開發(fā)與設(shè)計，例如金融市場套利機會的發(fā)掘和使用；三是創(chuàng)造性地為解決某些金融問題提供系統(tǒng)完備的解決方案，例如各類風險管理技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用。概而言之，金融工程就是在現(xiàn)有金融工具和金融方法的基礎(chǔ)上，發(fā)展創(chuàng)造出新的金融工具和金融方法，為需求者提供解決問題的最佳方案和產(chǎn)品，實現(xiàn)其預期的目的，金融工程的創(chuàng)造性體現(xiàn)了金融工程的本質(zhì)特征。 <BR>21世紀將是金融工程大發(fā)展的時期，金融的應(yīng)用對我國金融業(yè)發(fā)展中具有重要意義。它能強化金融市場在資源配置中的核心作用，促進我國金融體系深化改革；它能滿足不同投資者對金融產(chǎn)品多樣化的需求，增強抗風險能力；它能為中央ZF提供新的金融臨管技術(shù)，保證國家經(jīng)濟安全。 <BR>金融工程能應(yīng)用到哪些領(lǐng)域,構(gòu)成我們提及的金融工程的大部分——革命性的新產(chǎn)品、交易策略、達到某些最終結(jié)果的金融手段、大的融資方案等等—一都發(fā)生在金融機構(gòu)，通常是投資銀行或商業(yè)銀行的層面。這些機構(gòu)為自己雇有的富于創(chuàng)造性的人才而自豪。它們雇傭一流的人才，為保留這樣的人才而彼此激烈地競爭，并對自己的員工進行廣泛的培訓。更重要的是，它們對員工的教育從不中斷。它們?yōu)楣蛦T提供持續(xù)的培訓項目以使其始終能知己知被，掌握本行業(yè)的最新情況。 <BR>盡管金融工程人才主要集中在大的商業(yè)銀行和投資銀行，公司方面同樣需要金融工程師。這是出于以下幾個原因。第一，沒有人能夠比對公司的經(jīng)營管理直接負責的人更有條件去理解公司股東和債權(quán)人的關(guān)心與焦慮。當對于給定問題存在不止一種解決辦法時，這種理解就會變得至關(guān)重要。不同的解決辦法可能會產(chǎn)生完全相同的現(xiàn)金流模式，但卻導致性質(zhì)上相差甚遠的效果。在對不同解決辦法進行選取之前必須認真考慮這些性質(zhì)上的差異。—個單位內(nèi)部的金融工程師往往是權(quán)衡這些事災(zāi)的最佳人選。第二，一些金融機構(gòu)為客戶公司設(shè)計的方案未必是從客戶公司的最佳利益出發(fā)的——盡管從投資銀行的角度看它可能是盈利豐厚的，這可能令人感到沮喪，僅不手這是事實�？蛻艄�司自己的金融工程師對于提交給該企業(yè)的建議書可以理智地來考慮其中不利于己方的細節(jié)。 <BR>學習金融工程的人能干什么，只要是需要創(chuàng)造性的傳統(tǒng)領(lǐng)域都會對金融工程這類人才有需求。當然這主要是指那些投資銀行和商業(yè)銀行，而對其中那些具有全球眼光的機構(gòu)，情況更是如此。但也不要忽視公司方面的需要�，F(xiàn)代化的公司，尤其是跨國公司，極其迫切地渴求這方面人才．長期以來，這些人才都被吸引到交易領(lǐng)域去了。這些公司越來越意識到需要進行風險分析和風險管理，以及通過非傳統(tǒng)市場降低融資成本的能力。然而，幾乎很少有公司具備足夠的這方面的人才，來對相互競爭的金融機構(gòu)所提供的結(jié)構(gòu)化方案作出全面而充分的評估。毫無疑問，在未來幾年中．公司對這方面人才的需求將會急劇增加。 <BR>金融工程師這個職業(yè)通常都不是直接開始的。一般地，人們開始時都要從事一些初級分析工作和研究工作。到了一定時候，這些分析人員便可能“畢業(yè)”到公司財務(wù)崗位上，到風險管理部門，到資本市場的工作小組，或者其它需要真正具有創(chuàng)造性思維人才的專業(yè)領(lǐng)域。 <BR>我校金融工程專業(yè)是教育部最新批準，2002年首次招生的新專業(yè)。主要課程有金融學、財政學、公司財務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營、證券投資學、計量經(jīng)濟學、隨機分析與隨機控制、金融工程學、連續(xù)時間的金融學、信息經(jīng)濟學、多元統(tǒng)計分析等。 <BR></P>

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關(guān)鍵詞：金融工程 Engineering engineerin 國際金融工程師協(xié)會 financial 計算機技術(shù) 金融工程 系統(tǒng)工程 金融學 商業(yè)銀行

寫的這么玄乎！！

其實，就是做金融產(chǎn)品的買賣�？梢耘�發(fā)零售，可以倒賣，哈哈

不過，與實物買賣不同的是他的時間價值更強些！

不知對否，歡迎指正。

以下是引用whiteice在2006-4-11 10:48:00的發(fā)言：

寫的這么玄乎�。�

其實，就是做金融產(chǎn)品的買賣�？梢耘�發(fā)零售，可以倒賣，哈哈

不過，與實物買賣不同的是他的時間價值更強些！

不知對否，歡迎指正。

您的實踐價值是否指的是連續(xù)時間金融?呵呵,只是想介紹一些金融工程的知識,歡迎大家討論!!!

我覺得金融工程重要的不是金融產(chǎn)品買賣，而是創(chuàng)新，創(chuàng)造新的金融工具~~

以下是引用zchome在2006-4-11 12:42:00的發(fā)言：
我覺得金融工程重要的不是金融產(chǎn)品買賣，而是創(chuàng)新，創(chuàng)造新的金融工具~~

有道理,創(chuàng)新金融工具,金融工程就是讓不完美的世界變得完美

金融工程就是資本市場參與者運用現(xiàn)代金融經(jīng)濟理論和現(xiàn)代數(shù)學分析原理、工具和方法，在現(xiàn)有的金融產(chǎn)品、金融工具和金融方法的基礎(chǔ)上，為金融市場參與者發(fā)現(xiàn)金融資本價格和規(guī)避風險，發(fā)掘新的金融機會，以實現(xiàn)投資者預期經(jīng)濟目的，增進金融市場效率和保持金融秩序穩(wěn)定的一項應(yīng)用性的技術(shù)工程

樓上回答的非常具體，也很專業(yè)。

金融工程對數(shù)學和數(shù)學工具的掌握程度要求較高！比較適合理工科出身的！

個人認為金融工程的核心是：金融產(chǎn)品的設(shè)計和創(chuàng)造，以及金融產(chǎn)品的定價（特別是金融衍生工具）

補充一下，還有規(guī)避風險！

不錯~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``