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    誤差修正模型中引入狀態(tài)空間模型,eveiws如何操作

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    兩只股票指數(shù)的對數(shù)價(jià)格序列,已經(jīng)通過了協(xié)整檢驗(yàn),VAR最優(yōu)滯后階數(shù)是4,所以建立滯后3階的誤差修正模型,得到結(jié)果如下圖,F(xiàn)在想引入狀態(tài)空間模型,觀察誤差修正系數(shù)的動態(tài)變化,量測方程和狀態(tài)方程如下,不知道在eviews中如何操作。具體有以下幾個(gè)問題:1、誤差修正模型得到的結(jié)果顯示,有些自變量系數(shù)并不顯著,是否可以剔除?
    2、eviews中@signal 和@state 后面分別該怎么寫?
    3、狀態(tài)空間模型的結(jié)果主要以什么標(biāo)準(zhǔn)來評價(jià)?
    謝謝大家了!
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