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>>sigma=[ 0.088787 -0.000839 -26.84277 0.010292 -0.051353

-0.000839 0.599623 55.85124 -0.126785 0.418719

-26.84277 55.85124 24567.27 -32.48659 60.56435

0.010292 -0.126785 -32.48659 0.316247 -0.182432

-0.051353 0.418719 60.56435 -0.182432 1.068015

];

A=chol(sigma);

Iterations=10000;

theta=zeros(Iterations,4);

y=zeros(4,1);x1=zeros(5,1);x2=zeros(5,1);x3=zeros(5,1);x4=zeros(5,1);

x1(1)= 7.7;

x2(1)=5089.23;

x3(1)=97.4;

x4(1)= 0.6;

x1(5)=6.6;

>>for i=Iterations

for t=1:3

r=normrnd(0,1,5,1);

e=A'*r;

x1(t+1)=-2.962+0.864*x1(t)+ 0.325*x3+e(2);

end

for t=1:5

r=normrnd(0,1,5,1);

e=A'*r;

x2(t+1)=-5023.613+1.078*x2(t)+49.951*x3(t)+49.669*x4(t)+e(3);

x3(t+1)=32.203-0.0006*x2(t)+0.498*x3(t)-0.285*x4(t)+e(4);

x4(t+1)=2.575+0.771*x3(t)+0.949*x4(t)+e(5);

y(t)=-11.01-0.196*x1(t)+0.196*x3(t)-0.0008*x2(t)+0.135*x4(t)+e(1);

end

theta(i,:)=[x2(5),x3(5),x4(5),y(4)];

end

>>p=exp(theta(:,4))./(1+exp(theta(:,4)));

pquantile=sort(p);

m=mean(p)

pq=[pquantile(9000),pquantile(9500),pquantile(9900)]

subplot(2,2,1);

hist(theta(:,4),-6:0.11,0);

subplot(2,2,2);

hist(p,0:0.01:0.3);

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