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VAR模型為研究者提供了一種強(qiáng)大的工具，以量化和理解經(jīng)濟(jì)和金融系統(tǒng)中的復(fù)雜動(dòng)態(tài)關(guān)系。它特別適用于分析多個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)之間的相互依賴性和動(dòng)態(tài)效應(yīng)，是實(shí)證研究中不可或缺的分析工具之一。而VAR及其擴(kuò)展模型不止在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域有廣泛的適用性，前沿發(fā)展也在不斷進(jìn)步中。

12月11日（周三）19:00-20:00

JG學(xué)術(shù)培訓(xùn)VAR專題公開課

崔百勝老師在線解析‘VAR及其擴(kuò)展模型在經(jīng)濟(jì)金融中的前沿應(yīng)用’

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通過“原理+操作+6篇范例論文解讀”全方位掌握VAR

VAR（向量自回歸系列模型）專題課第二期

旨在為經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的學(xué)者、研究人員、學(xué)生及金融從業(yè)者提供一場理論與實(shí)踐相結(jié)合的知識(shí)盛宴

深入探討VAR模型及其相關(guān)擴(kuò)展模型，通過涵蓋VAR基礎(chǔ)知識(shí)、BVAR（貝葉斯向量自回歸模型）、TVP-VAR-SV模型（時(shí)變參數(shù)-向量自回歸-隨機(jī)波動(dòng)）、TVP-FAVAR模型（時(shí)變參數(shù)-因子擴(kuò)展向量自回歸模型）、GVAR（全局向量自回歸模型）以及TGVAR模型（門限全局向量自回歸模型）等多個(gè)方面，
幫助學(xué)員全面理解和掌握VAR系列模型的理論基礎(chǔ)、應(yīng)用技巧及最新研究成果。

開課信息

培訓(xùn)時(shí)間：2024年12月14-15日（兩天）
培訓(xùn)安排：9:00-12:00；14:00-17:00；答疑
培訓(xùn)地點(diǎn)：遠(yuǎn)程直播，提供全程錄播回放

為什么選擇學(xué)習(xí)VAR專題課？
全面掌握VAR系列模型
從基礎(chǔ)到進(jìn)階，深入淺出地講解VAR模型及其擴(kuò)展模型，包括BVAR、TVP-VAR-SV、TVP-FAVAR、GVAR和TGVAR等，確保學(xué)員能夠全面理解和應(yīng)用這些模型。
實(shí)戰(zhàn)案例分析
通過6篇精選范例論文的精讀，結(jié)合實(shí)際案例，讓學(xué)員在理解理論的同時(shí)，學(xué)會(huì)如何將模型應(yīng)用于實(shí)際問題解決中。
頂級(jí)師資陣容
由經(jīng)驗(yàn)豐富的專家崔百勝教授親授，他不僅在學(xué)術(shù)界有著深厚的影響力，而且在教學(xué)上也有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)閷W(xué)員提供專業(yè)的指導(dǎo)和建議。
靈活的學(xué)習(xí)方式
采用遠(yuǎn)程直播+錄播回放的教學(xué)方式，無論您身處何地，都可以靈活安排時(shí)間學(xué)習(xí)，確保不錯(cuò)過任何精彩內(nèi)容。
低門檻，高實(shí)用性
課程設(shè)計(jì)考慮到不同背景的學(xué)員，即使沒有深厚的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，也能輕松上手，快速掌握VAR模型的應(yīng)用。

課程特色
系統(tǒng)全面：從VAR基礎(chǔ)知識(shí)到最新研究成果，構(gòu)建完整的知識(shí)體系。
實(shí)踐性強(qiáng)：通過Matlab軟件操作和實(shí)例分析，加深對(duì)模型的理解和應(yīng)用能力。
前沿研究：引入最新研究成果，緊跟學(xué)術(shù)前沿，提升研究水平。
專業(yè)指導(dǎo)：提供專業(yè)的指導(dǎo)和建議，解決學(xué)習(xí)過程中的難題。
靈活學(xué)習(xí)：遠(yuǎn)程直播+錄播回放，適應(yīng)不同學(xué)員的學(xué)習(xí)需求。

適用人群
無論你是經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的學(xué)者、研究人員，還是金融專業(yè)的學(xué)生，或是金融行業(yè)的從業(yè)者，甚至是對(duì)數(shù)據(jù)分析有興趣的職場人士，這門課程都將為你打開一扇通往深入理解和精準(zhǔn)分析經(jīng)濟(jì)金融現(xiàn)象的大門。

講師介紹

崔百勝，廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，上海師范大學(xué)教授。主要講授研究生《空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《中級(jí)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《貨幣理論與政策》等課程。教學(xué)使用軟件為Stata和Matlab軟件，熟悉相關(guān)軟件的操作與使用。

主要研究領(lǐng)域?yàn)樨泿爬碚撆c政策、動(dòng)態(tài)一般均衡模型、空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

主持國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目，教育部人文社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目，以及上海市教委科研創(chuàng)新項(xiàng)目等在內(nèi)的多項(xiàng)課題。在CSSCI、SSCI期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇。參與編寫《空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——現(xiàn)代模型與方法》、《空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——實(shí)證研究與軟件實(shí)現(xiàn)》、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析與Stata應(yīng)用》、《經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究指導(dǎo)——實(shí)證分析與軟件實(shí)現(xiàn)》等專業(yè)教材。

課程大綱

1  VAR模型入門

1.1  VAR基礎(chǔ)知識(shí)

1.2  識(shí)別問題

1.3  識(shí)別方案

      零短期約束

      零長期約束

      符號(hào)約束

      外部工具（或代理SVARs）

      符號(hào)約束和外部工具組合

1.4  結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)分析

      脈沖響應(yīng)

      預(yù)測誤差分解

      歷史分解

1.5  論文精讀

① Gertler M, Karadi P. Monetary policy surprises, credit costs, and economicactivity. American Economic Journal: Macroeconomics, 2015, 7(1): 44-76.

2  BVAR（貝葉斯向量自回歸模型）

2.1  VAR模型的估計(jì)技術(shù)

      OLS（極大似然）VAR

      標(biāo)準(zhǔn)貝葉斯VAR

      均值調(diào)整的BVAR

      隨機(jī)波動(dòng)

      時(shí)變參數(shù)

2.2  BVAR模型的先驗(yàn)分布

      Minnesota

      Normal Wishart

      Independent normal Wishart with Gibbs Sampling

      Normal diffuse

      Dummy observations

2.3  BVAR模型的先驗(yàn)擴(kuò)展

      網(wǎng)格搜索的超參數(shù)優(yōu)化

      外生變量塊的設(shè)定

      虛擬觀測擴(kuò)展:系數(shù)和，虛擬初始觀測

      長期先驗(yàn)分布

2.4  面板BVAR模型

      OLS均值組估計(jì)量

      貝葉斯混合估計(jì)量

      Zellner-Hong隨機(jī)效應(yīng)模型

      分層隨機(jī)效應(yīng)模型

      靜態(tài)因子模型

      動(dòng)態(tài)因子模型

2.5  結(jié)構(gòu)BVAR模型

      喬勒斯基分解

      三角分解

      符號(hào)、大小和領(lǐng)約束

2.6  BVAR模型應(yīng)用

      無條件預(yù)測

      脈沖響應(yīng)函數(shù)

      預(yù)測誤差方差分解

      歷史分解

      條件預(yù)測：shock方法

      條件預(yù)測：tilting 方法

      預(yù)測評(píng)價(jià)：標(biāo)準(zhǔn)和貝葉斯標(biāo)準(zhǔn)

      密度預(yù)測評(píng)價(jià)

2.7 論文精讀

② Caldara D, Herbst E. Monetary policy, real activity, and credit spreads: Evidence from Bayesian proxy SVARs.American Economic Journal: Macroeconomics, 2019, 11(1): 157-192.

3  TVP-VAR-SV模型（時(shí)變參數(shù)-向量自回歸-隨機(jī)波動(dòng)）

3.1  模型設(shè)定

3.2  MCMC估計(jì)

3.3  提前期沖擊

3.4  特定時(shí)點(diǎn)沖擊

3.5  論文精讀

③ 崔百勝等.匯率波動(dòng)加劇、資本流入反應(yīng)與貨幣政策效應(yīng).國際貿(mào)易問題,2016(07).

4  TVP-FAVAR模型（時(shí)變參數(shù)-因子擴(kuò)展向量自回歸模型）

4.1  模型設(shè)定

4.2  模型估計(jì)

4.3  Matlab軟件實(shí)現(xiàn)

4.4  論文精讀

④ 崔百勝等.中美貨幣政策雙向溢出效應(yīng)研究——基于TVP-SV-FAVAR模型實(shí)證分析.上海經(jīng)濟(jì)研究,2021(12).

5  GVAR（全局向量自回歸模型）

5.1  GVAR模型的組成

5.2  GVAR模型的估計(jì)策略

5.3  GVAR模型的方差協(xié)方差矩陣

5.4  動(dòng)態(tài)分析

5.5  GVAR模型工具箱應(yīng)用實(shí)例

5.6  論文精讀

⑤ 崔百勝,朱麟.基于內(nèi)生增長理論與GVAR模型的能源消費(fèi)控制目標(biāo)下經(jīng)濟(jì)增長與碳減排研究.中國管理科學(xué),2016,24(01).

6  TGVAR模型（門限全局向量自回歸模型）

6.1  門限設(shè)定

6.2  TGVAR模型的估計(jì)

6.3  動(dòng)態(tài)分析

6.4  論文精讀

⑥ 崔百勝等.Asymmetries in the international spillover effects of monetary policy: Based onTGVAR model. The North American Journal of Economics and Finance, 2024,69: 102029.

課程費(fèi)用

2400元/ 2100元(學(xué)生優(yōu)惠價(jià)僅限全日制本科及碩士在讀)

提供電子版發(fā)票，通知和課時(shí)證明結(jié)業(yè)證書

優(yōu)惠

學(xué)術(shù)培訓(xùn)老學(xué)員9折優(yōu)惠；
PS：折扣優(yōu)惠與學(xué)生價(jià)均不疊加。

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關(guān)鍵詞：VaR 公開課 observations Independent asymmetries

VAR（向量自回歸）模型在實(shí)證研究中有著廣泛的應(yīng)用：

VAR模型不僅在理論研究中占據(jù)重要地位，也在實(shí)際應(yīng)用中展現(xiàn)出強(qiáng)大的分析和預(yù)測能力，是實(shí)證研究不可或缺的工具：

• 多變量分析能力：VAR模型能夠同時(shí)分析多個(gè)時(shí)間序列變量之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，適用于經(jīng)濟(jì)、金融等領(lǐng)域的多變量數(shù)據(jù)分析。這種模型能夠捕捉變量之間的相互影響，提供更全面的視角。
  
• 預(yù)測能力：通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)的建模，VAR模型可以有效地進(jìn)行未來值的預(yù)測。這對(duì)于決策制定和風(fēng)險(xiǎn)管理尤為重要，尤其是在經(jīng)濟(jì)和金融領(lǐng)域，預(yù)測準(zhǔn)確性直接影響到投資和政策制定。
  
• 因果關(guān)系檢驗(yàn)：VAR模型可以用于檢驗(yàn)變量之間的格蘭杰因果關(guān)系，幫助研究人員理解變量之間的因果鏈條。這種因果關(guān)系的分析對(duì)于經(jīng)濟(jì)政策的制定和效果評(píng)估具有重要意義。
  
• 靈活性和適用性：VAR模型的結(jié)構(gòu)相對(duì)簡單，適用于多種類型的數(shù)據(jù)，尤其是平穩(wěn)時(shí)間序列。這使得VAR成為實(shí)證研究中常用的工具，能夠適應(yīng)不同的研究需求。
  
• 實(shí)證研究的基礎(chǔ)：在實(shí)證研究中，VAR模型為研究人員提供了一種系統(tǒng)化的方法來分析和解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)學(xué)和其他社會(huì)科學(xué)的科學(xué)化進(jìn)程。
  

向量自回歸（VAR）模型在實(shí)證研究領(lǐng)域的應(yīng)用前景也非常廣泛，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

• 宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測：VAR模型能夠有效捕捉多個(gè)經(jīng)濟(jì)變量之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，廣泛應(yīng)用于GDP、通貨膨脹率、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的預(yù)測。隨著大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)，VAR模型結(jié)合更多信息進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)測，顯著提高了預(yù)測的準(zhǔn)確性。
  
• 政策分析：VAR模型可以用于分析政策沖擊對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的影響，幫助決策者理解政策變化如何通過不同經(jīng)濟(jì)變量傳導(dǎo)，從而制定更有效的經(jīng)濟(jì)政策。
  
• 金融市場分析：在金融領(lǐng)域，VAR模型被用于分析資產(chǎn)價(jià)格、交易量等多變量之間的關(guān)系，能夠幫助投資者評(píng)估市場風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。
  
• 模型擴(kuò)展與改進(jìn)：研究者們正在探索VAR模型的擴(kuò)展，如高維貝葉斯向量自回歸（BVAR）模型，通過引入時(shí)變協(xié)方差結(jié)構(gòu)和非高斯誤差分布，進(jìn)一步提高模型的預(yù)測能力和適用性。
  
• 跨國比較研究：VAR模型的靈活性使其適用于不同國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)比較研究，能夠揭示不同經(jīng)濟(jì)體之間的相互影響和動(dòng)態(tài)關(guān)系。
  

以下是VAR模型適用的一些具體研究領(lǐng)域： 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)： 研究國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、通貨膨脹、失業(yè)率、利率、貨幣供應(yīng)量等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系。 分析財(cái)政政策和貨幣政策的效應(yīng)及其相互作用。 金融學(xué)： 探討股票市場、債券市場、外匯市場和衍生品市場之間的相互影響。 評(píng)估金融市場的波動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)傳遞和資產(chǎn)定價(jià)。 國際經(jīng)濟(jì)學(xué)： 分析國際貿(mào)易、資本流動(dòng)、匯率制度和全球經(jīng)濟(jì)政策對(duì)國家經(jīng)濟(jì)的影響。 研究全球化背景下的國際經(jīng)濟(jì)合作與競爭。 產(chǎn)業(yè)組織： 研究不同行業(yè)內(nèi)部企業(yè)之間的競爭和合作行為。 分析市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)策略和市場績效之間的關(guān)系。 環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)： 評(píng)估環(huán)境政策對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和市場行為的影響。 研究氣候變化、資源利用和可持續(xù)發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。 公共政策評(píng)估： 利用VAR模型評(píng)估政府政策變化對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響。 進(jìn)行政策模擬和預(yù)測，以指導(dǎo)政策制定。 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)： 研究勞動(dòng)市場動(dòng)態(tài)，包括工資、就業(yè)、勞動(dòng)力參與率等因素之間的關(guān)系。 分析教育、技能培訓(xùn)和社會(huì)保障政策對(duì)勞動(dòng)市場的影響。 能源經(jīng)濟(jì)學(xué)： 探討能源價(jià)格、能源消耗、替代能源發(fā)展等對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。 評(píng)估能源政策和市場結(jié)構(gòu)變化對(duì)能源行業(yè)的長期影響。 健康經(jīng)濟(jì)學(xué)： 分析醫(yī)療保健支出、健康保險(xiǎn)、公共衛(wèi)生政策等因素對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。 研究健康和醫(yī)療創(chuàng)新對(duì)勞動(dòng)力市場和社會(huì)福利的作用。 經(jīng)濟(jì)史： 利用歷史數(shù)據(jù)研究經(jīng)濟(jì)周期、經(jīng)濟(jì)危機(jī)和歷史事件對(duì)經(jīng)濟(jì)的長期影響。 分析不同歷史時(shí)期的經(jīng)濟(jì)政策和制度變遷。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論： 開發(fā)和測試多變量時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。 研究模型識(shí)別、估計(jì)和推斷的統(tǒng)計(jì)方法。 其他跨學(xué)科領(lǐng)域： 在社會(huì)科學(xué)中，如政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)政策和城市規(guī)劃等領(lǐng)域，研究經(jīng)濟(jì)因素與其他社會(huì)變量之間的相互作用。 在工程學(xué)中，如交通流、供應(yīng)鏈管理和能源系統(tǒng)分析等領(lǐng)域，研究系統(tǒng)動(dòng)態(tài)和優(yōu)化問題。

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