大家一起讀Paper（10）：內(nèi)生性問題實例

避免內(nèi)生性的問題，還有一種方法就是使用行業(yè)或地區(qū)的平均值替代單個樣本的變量
這個方法的假設(shè)是，內(nèi)生性只存在個體層面，而不可能存在行業(yè)或地區(qū)層面
這樣可以避免內(nèi)生性，主要做法可以參看以下lin chen et al(2010,2011)在JFE上面的文章

千年孤獨 發(fā)表于 2012-6-3 09:59
內(nèi)生性只是做定量的重要一個方面，還要顧及其他變量的。

如果只研究因果關(guān)系，解決了重點關(guān)注的變量，其他變量不用管了（當(dāng)然，這些控制變量要盡可能外生）。

denver原來是搞公司金融的呀

xiongjc 發(fā)表于 2012-6-3 00:56
樓主搞錯了一個問題
在IV估計里面，也是將工具變量與其他外面變量一起回歸，取估計值做回歸
所以本質(zhì)上， ...

這個說法也是錯的
簡單說
如果是exactly identifed case～常用估計方法有IV TSLS RRF～
如果是overidentified case～常用估計方法有TSLS和LIML

如果你理解IV估計是一個大類估計～TSLS只是其中的一個小類估計方法而已～

So, "所以本質(zhì)上，2SLS就是IV" 是錯的！

mark　有空時看看　

thanks for sharing

用拆股合股做自然實驗的文章好像也有不少了。

千年孤獨 發(fā)表于 2012-6-3 08:59
內(nèi)生性只是做定量的重要一個方面，還要顧及其他變量的。

不明白你的意思，內(nèi)生性問題和其他變量怎么聯(lián)系在一起的？

voa78 發(fā)表于 2012-6-3 09:39
避免內(nèi)生性的問題，還有一種方法就是使用行業(yè)或地區(qū)的平均值替代單個樣本的變量
這個方法的假設(shè)是，內(nèi)生性 ...

這種方法的問題是，忽略了個體樣本的信息，造成非常大的信息損失

voa78 發(fā)表于 2012-6-3 09:39
避免內(nèi)生性的問題，還有一種方法就是使用行業(yè)或地區(qū)的平均值替代單個樣本的變量
這個方法的假設(shè)是，內(nèi)生性 ...

有時間的話，歡迎講一下這兩篇文章哈