請教－關(guān)于格蘭杰因果關(guān)系檢驗

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對某支股票2001－2003的日數(shù)據(jù)進(jìn)行 價格變化率和日換手率 之間的格蘭杰因果關(guān)系檢驗，是否需要進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗，理由。

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關(guān)鍵詞：格蘭杰因果關(guān)系檢驗 格蘭杰因果關(guān)系 因果關(guān)系檢驗 格蘭杰因果 因果關(guān)系 檢驗 格蘭杰 因果關(guān)系

yes, series must be stationary.

多謝指點，可是如何利用日數(shù)據(jù)，建立時間序列呢？ Eviews4提供了daily （5day a week） 但有許多節(jié)假日沒有數(shù)據(jù)，如何能剔除呢？

不錯，是個好消息呀。

以下是引用winslow在2005-5-5 11:09:06的發(fā)言： yes, series must be stationary.

不必的，當(dāng)時間序列為I（1）時，同樣可以做granger因果檢驗的

這時，granger因果檢驗就是檢驗var中時間序列的weak exogeneity。

詳細(xì)的說明，可參見enders的applied time series analysis

不一定要求是平穩(wěn)序列吧

時間序列須是平穩(wěn)的,或協(xié)整的.

要是協(xié)整的話，至少存在單邊因果關(guān)系吧？

哈哈哈 原來是這樣的啊

格蘭杰因果關(guān)系檢驗的前提是要對 平穩(wěn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，最好確定好你的數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性