格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

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滯后長度             格蘭杰因果性             F檢驗(yàn)的P值 LM（1）檢驗(yàn)P值 AIC值 結(jié)論
1                   x does not granger cause y                                              3.89
                                                                                                        7.12
2
                                                                                                        4.07
                                                                                                        6.81
如上，其他的數(shù)據(jù)我沒有寫出來，在滯后長度1,2中根據(jù)AIC選擇。是選擇滯后長度為1還是2了？還是選1的上部分和2的下部分？

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關(guān)鍵詞：格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) 格蘭杰因果關(guān)系 因果關(guān)系檢驗(yàn) 格蘭杰因果 因果關(guān)系 格蘭杰

好久沒看了  忘得差不多了

1、兩個(gè)序列都平穩(wěn)，做格蘭杰檢驗(yàn)才有意義
2、檢驗(yàn)結(jié)果受滯后期數(shù)選擇影響很大，最少的滯后階數(shù)應(yīng)當(dāng)能保證回歸方程殘差無自相關(guān)，否則算出的F統(tǒng)計(jì)值無參考價(jià)值