使用面板工具變量法的相關問題

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請教大家：面板數(shù)據(jù)只有一個工具變量是不是用這個命令？x2是內生變量 xtivreg y x1 (x2=z),fe 我用這個命令做出的結果中木有工具變量z的系數(shù)。 另外如何用hausman檢驗內生性？

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關鍵詞：工具變量法 工具變量 Hausman檢驗 XTIVREG hausman 如何

z是x2的IV，模型中沒有z，只有x2，z只是工具而已

guojianhao 發(fā)表于 2016-8-12 17:16
z是x2的IV，模型中沒有z，只有x2，z只是工具而已

應該結果有z的系數(shù)吧

xtivreg y x1 x2,fe
est store m1
xtivreg y x1 (x2=z),fe
est store m2
hausman m1 m2
以上命令是檢驗內生性的。祝好運~

xddlovejiao1314 發(fā)表于 2016-8-12 18:33
xtivreg y x1 x2,fe
est store m1
xtivreg y x1 (x2=z),fe

謝謝您的解答！但是不知道為什么我用xtivreg y x1 (x2=z),fe 這個命令 結果中沒有z的系數(shù)

mbygzh 發(fā)表于 2016-8-12 20:09
謝謝您的解答！但是不知道為什么我用xtivreg y x1 (x2=z),fe 這個命令 結果中沒有z的系數(shù)

建議你先弄明白工具變量法的含義，這個xtivreg默認的是2sls方法，見stata幫助文件xt:
xtivreg offers five different estimators for fitting panel-data models in which some of the right-
hand-side covariates are endogenous. These estimators are two-stage least-squares generalizations of
simple panel-data estimators for exogenous variables. xtivreg with the be option uses the two-
stage least-squares between estimator. xtivreg with the fe option uses the two-stage least-squares
within estimator. xtivreg with the re option uses a two-stage least-squares random-effects estimator.
There are two implementations: G2SLS from Balestra and Varadharajan-Krishnakumar (1987) and
EC2SLS from Baltagi. The Balestra and Varadharajan-Krishnakumar G2SLS is the default because it is
computationally less expensive. Baltagi’s EC2SLS can be obtained by specifying the ec2sls option.
xtivreg with the fd option requests the two-stage least-squares first-differenced estimator.

二階段最小二乘法，第一階段是用內生解釋變量（你這里的X2）對工具變量回歸（z），得到x2的擬合值,然后在第二階段，用這個擬合值作為解釋變量對模型進行回歸的。一般默認的2sls只顯示第二階段的結果，不會顯示z. 你如果想看z的系數(shù)，可以在后面加入 r first，即xtivreg y x1 (x2=z), fe r first. 但是其中z的系數(shù)反映的是x2=α+βz+ϵ的回歸結果，這個系數(shù)與y無關

xddlovejiao1314 發(fā)表于 2016-8-12 18:33
xtivreg y x1 x2,fe
est store m1
xtivreg y x1 (x2=z),fe

是檢驗變量x2的內生性嗎？還是檢驗模型的內生性?謝謝

mbygzh 發(fā)表于 2016-8-12 18:11
應該結果有z的系數(shù)吧

工具變量只是一個工具，是沒有回歸系數(shù)的~

。C。。。 發(fā)表于 2016-9-4 10:39
建議你先弄明白工具變量法的含義，這個xtivreg默認的是2sls方法，見stata幫助文件xt:
xtivreg offers &# ...

6666666666

工具變量只是用來剔除X2與隨機誤差項相關的部分（即內生部分），然后保留和隨機誤差項無關的部分（外生部分）。
具體做法就是：將有內生問題的X2與工具變量Z做線性回歸，然后計算出X2的擬合值，然后用X2的擬合值帶入原來的方程求方程系數(shù)β
（這是鄙人粗略的理解，若有問題，煩請大佬指點）