請(qǐng)問當(dāng)工具變量數(shù)和內(nèi)生變量數(shù)相等時(shí)，可以檢驗(yàn)工具變量外生性嗎

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比如模型中存在一個(gè)內(nèi)生變量，我找來一個(gè)工具變量z。先用被解釋變量對(duì)工具變量連同其他外生變量進(jìn)行回歸得到殘差e,再用e對(duì)工具變量e回歸，根據(jù)系數(shù)是否顯著為0，來判斷z是否外生。這樣可以嗎？
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關(guān)鍵詞：工具變量 內(nèi)生變量 外生性 外生變量 解釋變量

hkingwang 發(fā)表于 2017-5-20 11:35
比如模型中存在一個(gè)內(nèi)生變量，我找來一個(gè)工具變量z。先用被解釋變量對(duì)工具變量連同其他外生變量進(jìn)行回歸得到 ...

外生更多是從理論上判斷吧，沒看到有所謂的檢驗(yàn)額。倒是有檢驗(yàn)變量是否內(nèi)生的檢驗(yàn)。祝好運(yùn)～

xddlovejiao1314 發(fā)表于 2017-5-20 12:06
外生更多是從理論上判斷吧，沒看到有所謂的檢驗(yàn)額。倒是有檢驗(yàn)變量是否內(nèi)生的檢驗(yàn)。祝好運(yùn)～

一般文章多是從理論上來判斷，但是不知為何我說的那種檢驗(yàn)方法有何不妥