面板數(shù)據(jù)工具變量法和修正異方差、序列相關(guān)

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求教斑竹和各位大俠：

             下面是用了三個(gè)模型：固定效應(yīng)、隨機(jī)效應(yīng)、工具變量法，第（4）使用了一個(gè)綜合的處理方法：xtscc 命令來(lái)解決異方差、序列相關(guān)以及截面相關(guān)問(wèn)題。

因?qū)W藝不精，不知道主要報(bào)告解釋那個(gè)結(jié)果？ (3) 工具變量法還是(4)fe_scc ，糾結(jié)的原因是有兩個(gè)變量的符號(hào)截然相反，已用不同顏色標(biāo)出。

       多謝指教。

---------------------------------------------------------------------------
                      (1)             (2)             (3)             (4)   
                       fe              re           fe_iv          fe_scc   
----------------------------------------------------------------------------
rtp                 0.098           0.103           0.152**         0.098**
                   (1.09)          (1.20)          (2.41)          (2.47)   

paa                -6.840***       -7.308***                       -6.840***
                  (-4.53)         (-5.97)                         (-8.61)   

tpr                 0.617***        0.412***        0.240**         0.617**
                   (3.77)          (3.01)          (2.18)          (2.35)   

er                 -0.000**        -0.000          -0.000          -0.000**
                  (-2.16)         (-1.18)         (-0.46)         (-2.36)   

ca                  0.001           0.000                           0.001***
                   (1.38)          (0.03)                          (5.85)   

tar                 0.079           0.043          -0.181**         0.079   
                   (0.67)          (0.37)         (-2.47)          (1.02)   

pi                  0.104          -0.137          -1.004*          0.104   
                   (0.12)         (-0.16)         (-1.74)             (0.17)   

lag_paa                                            -3.251***               
                                                  (-3.26)                  

lag_ca                                              0.000*                  
                                                   (1.71)                  

_cons               0.701***        0.814***        0.738***        0.701***
                   (8.68)         (10.76)         (13.88)          (9.43)

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關(guān)鍵詞：工具變量法 工具變量 序列相關(guān) 面板數(shù)據(jù) 異方差 模型

不顯著的就盡量不要看了！ 顯著的，而且符號(hào)符合您個(gè)人的預(yù)期，那就說(shuō)的通。
此外，其它模型不也是不顯著，而且符號(hào)也相反嗎？
從您的報(bào)表結(jié)果來(lái)看，似乎工具變量法是可取的。
如果是就我個(gè)人來(lái)說(shuō)，我會(huì)以模型三為主要結(jié)果。

然而，工具變量法，最常被批判的是，工具變數(shù)有問(wèn)題，建議您個(gè)人要把工具變數(shù)說(shuō)地很有道理，
而且無(wú)論從直覺或從檢定本身來(lái)說(shuō)，都說(shuō)明這個(gè)工具變數(shù)很棒。

最后，如果第三個(gè)模型是很棒的，那么批判其它模型，可以說(shuō)，可能是沒有考慮工具變數(shù)，
造成估計(jì)有偏頗，再者，也可以進(jìn)一步點(diǎn)出，其它模型缺乏內(nèi)生的考量。

祝 研安 與 順心

2# h3327156

請(qǐng)教：用工具變量法，解決掉內(nèi)生性問(wèn)題后，還需要處理異方差和序列相關(guān)性問(wèn)題？如需要，怎么處理�。�

坦白說(shuō)，我很弱。您的問(wèn)題很難…
特別是當(dāng)，您用的是xt…
而且還期待解決掉內(nèi)生…進(jìn)而連異方差和序列相關(guān)性問(wèn)題一并解決…

大部份的模型發(fā)展，都盡量不違背經(jīng)濟(jì)思惟中"簡(jiǎn)化"…
或者說(shuō)，喜歡單純吧！ 一次引入太多，我們實(shí)在很難在混沌中找到某種規(guī)律，況且它稍縱即逝…

首先，請(qǐng)問(wèn)內(nèi)生的成因是什么？ 特別當(dāng)資料型態(tài)是xt時(shí)，內(nèi)生的成因會(huì)變地更復(fù)雜。
就我個(gè)人淺薄的知識(shí)，當(dāng)序列相關(guān)或異方差存在，不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卣f(shuō)，這也可能是內(nèi)生的緣故。

我個(gè)人覺得您先不要想那么多，先確定工具變數(shù)法使用后，
進(jìn)一步觀察，是否具有異方差和序列相關(guān)性問(wèn)題，如果有，才須要進(jìn)一步探索，
而這也是比較難的部份，坦白說(shuō)，我不會(huì)啦！
我只見過(guò)，要嘛單針對(duì)異方差的，或者單針對(duì)序列相關(guān)的，
【好像是WLS或GLS，此外像AR(1)引入的動(dòng)態(tài)模型，GMM等】
不過(guò)，我相信許多比我高竿的人，這應(yīng)該算不了什么，會(huì)基本的，在工具變數(shù)后，再對(duì)癥下藥即可。

祝 好運(yùn)

學(xué)習(xí)了