JJ協(xié)整檢驗(yàn)表明三個(gè)變量之間有一個(gè)協(xié)整方程，但是進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)時(shí)結(jié)果不理想

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三個(gè)變量，X,Y,Z都是I（1）過(guò)程，進(jìn)行JJ檢驗(yàn)時(shí)，選擇第三個(gè)協(xié)整方程，表示存在一個(gè)協(xié)整方程，接下來(lái)想做格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，可是檢驗(yàn)出來(lái)的結(jié)果十分不理想，百思不得其解。

之前有查閱資料說(shuō)在進(jìn)行Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)時(shí)，序列必須是平穩(wěn)的，所以我先對(duì)X,Y,Z都進(jìn)行了一階差分，然后再檢驗(yàn)其格蘭杰因果關(guān)系，得到的結(jié)論是：
D（x）doesn't granger cause D(Y);不能拒絕；
D(y) doesn't granger cuase D(x)；不能拒絕；

D(x) doesn't granger cause D(z);不能拒絕；
D(z) doesn't granger cause D(X),拒絕；

D(y) doesn't granger cause D(z),不能拒絕；
D(z) doesn't granger cause D(y),不能拒絕

看到這個(gè)結(jié)果我都要瘋了~~~所以，想跪求各位大蝦指導(dǎo)喔！本人是初學(xué)者，所以，如果有不對(duì)的地方請(qǐng)大蝦們?nèi)我馀拇u...............

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具有協(xié)整關(guān)系的變量不一定具有格蘭杰意義上的因果關(guān)系，是很正常的。你可以再看一下F統(tǒng)計(jì)量