【量化小講堂 - Python、Pandas系列】如何通過逐筆數(shù)據(jù)計算主力資金流數(shù)據(jù)

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引言:

本系列帖子“量化小講堂”，通過實際案例教初學(xué)者使用python、pandas進(jìn)行金融數(shù)據(jù)處理，希望能對大家有幫助。

【必讀文章】:《10年400倍策略分享-附視頻逐行講解代碼》

【所有系列文章匯總】:http://xalimeijing.com/thread-3950124-1-1.html

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文中用到的A股數(shù)據(jù)可在www.yucezhe.com下載，這里可以下載到所有股票、從上市日起的交易數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、分鐘數(shù)據(jù)、分筆數(shù)據(jù)、逐筆數(shù)據(jù)等。

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【量化小講堂 - Python、Pandas系列】通過逐筆數(shù)據(jù)計算主力資金流數(shù)據(jù)

大家經(jīng)常會在同花順大智慧等行情軟件，或各類財經(jīng)媒體上看到主力資金流入流出這個術(shù)語。聽上去也感覺很牛逼的樣子，主力資金流入的股票或者行業(yè)是不是就會漲呢？

本期帖子就教大家如何計算一只股票每天的資金流入流出數(shù)據(jù)。
計算資金流數(shù)據(jù)需要股票的逐筆數(shù)據(jù)。逐筆數(shù)據(jù)記錄股票每一筆的成交成交數(shù)據(jù)，是每一筆成交，只要成交就會記錄。大家在免費(fèi)行情軟件中看到的成交明細(xì)數(shù)據(jù)，是3-5秒記錄一筆的數(shù)據(jù)，并不是逐筆數(shù)據(jù)。下圖是逐筆數(shù)據(jù)的截圖：

圖中每一行記錄一筆交易，以紅框標(biāo)記出的那行為例，記錄在10:32:00秒，以16.81的價格成交了2200股，并且2200股是主動賣盤，記為S（主動買盤記為B）。

這里講一下主動買盤和主動賣盤的區(qū)別。炒過股票的人都知道，每一筆成交的雙方，必定有一方下的是限價單（即會掛到五檔盤口上的單子），另外一方下的是市價單（即主動去和五檔盤口上的單子匹配成交的單子），如果一筆成交中的市價單是買入股票，那么這筆交易就是主動買盤，如果一筆成交中的市價單是賣出股票，那么這筆交易就是主動賣盤。

這應(yīng)該講的相當(dāng)清楚了吧...

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有了逐筆數(shù)據(jù)，那資金流入怎么計算呢？說來很簡單，就是這只股票當(dāng)天所有買盤交易的總成交額。反之，所有賣盤交易的總成交額就是資金流出。

當(dāng)一筆成交的成交量很大的時候，比如大于500手，成交這樣一筆需要比較多的資金，往往認(rèn)為這筆成交是由機(jī)構(gòu)或者大戶完成的，也就是所謂的主力。那么這只股票當(dāng)天所有成交量大于500手的買盤的總成交額，即為主力資金流入，當(dāng)天所有成交量大于500手的賣盤的總成交額，即為主力資金流出。（這里的500是隨便設(shè)定的，也可以設(shè)定一個更加合理的數(shù)值）

有了這些概念，就可以根據(jù)逐筆數(shù)據(jù)計算資金流數(shù)據(jù)了。進(jìn)入這個地址：http://yucezhe.com/product?name=zhubi-data-push，點擊最左邊的按鈕“數(shù)據(jù)樣本(免費(fèi))”，即可下載到2015-05-19這一天所有股票的逐筆數(shù)據(jù)，注意數(shù)據(jù)比較大，下載起來可能會比較慢。

下面就是計算的源代碼截圖，里面有詳細(xì)的注釋，有問題可以留言。附件中附上了程序的源碼，回復(fù)即可免費(fèi)下載：



下面是最終輸出數(shù)據(jù)的截圖：


思考題：

若有歷史每天的逐筆數(shù)據(jù)，好好的研究下，應(yīng)該是可以發(fā)現(xiàn)不少有價值的東西的。除了計算資金流數(shù)據(jù)之外，還有什么研究的思路嗎？大家可以一起討論。

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之后會講的內(nèi)容：

現(xiàn)在想到的之后幾期會講的內(nèi)容：

因為覺得很多人關(guān)于Pandas的基礎(chǔ)知識還不是很牢固，會先講一期“【量化小講堂 - Python、Pandas系列】Pandas常用函數(shù)、方法詳解”。

然后就會開始比較實戰(zhàn)性的東西，會以實際在中國市場有效的策略為案例。


關(guān)于《量化小講堂》之后想看的內(nèi)容，或者相關(guān)問題，可以加我微信xbx_laoshi、Q群(快滿)：438143420溝通。

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附件中是本期Python的原程序，免費(fèi)，回復(fù)可見，覺得文章內(nèi)容有幫助的話，頂貼是最好的鼓勵！

本帖隱藏的內(nèi)容

通過逐筆數(shù)據(jù)計算資金流數(shù)據(jù).zip (172.99 KB)

2017-5-27 12:04:35 上傳

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【量化小講堂 - Python、Pandas系列】通過逐筆數(shù)據(jù)計算主力資金流數(shù)據(jù)

KANKAN

非常感謝樓主的無私分享，正好在學(xué)習(xí)Python，還想向樓主多學(xué)些東西，謝謝

學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)

好帖，感謝分享

數(shù)據(jù)分析小白，感謝樓主分享

謝謝樓主

學(xué)習(xí)了 非常好 謝謝！�。�