【量化小講堂- Python、pandas技巧系列】歷史數(shù)據(jù)告訴你：KDJ指標(biāo)選股有效嗎？

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引言:

本系列帖子“量化小講堂”，通過實(shí)際案例教初學(xué)者使用python、pandas進(jìn)行金融數(shù)據(jù)處理，希望能對大家有幫助。

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文中用到的A股數(shù)據(jù)可在www.yucezhe.com下載，這里可以下載到所有股票、從上市日起的交易數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、分鐘數(shù)據(jù)、分筆數(shù)據(jù)、逐筆數(shù)據(jù)等。

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【量化小講堂- Python、pandas技巧系列】歷史數(shù)據(jù)告訴你：KDJ指標(biāo)選股有效嗎？

KDJ指標(biāo)是最常用的技術(shù)指標(biāo)之一，它的作用是判斷股票未來短期的走勢。很多書店里賣的炒股類書籍都會推薦這個指標(biāo)，并認(rèn)為KDJ指標(biāo)低位金叉是一個非常好的買點(diǎn)，還會給出幾個很漂亮的K線圖形來印證他們的觀點(diǎn)。少數(shù)的幾個例子不能讓人信服，KDJ指標(biāo)低位金叉選股效果到底好不好，一定要用大樣本說話。

本篇文章將找出歷史上所有股票的全部低位金叉情況，并且統(tǒng)計這些股票在金叉之后若干個交易日內(nèi)的漲幅，看是否有顯著的正收益。通過這個案例將著重向大家介紹pandas的如下功能：

• 使用pandas導(dǎo)入股票數(shù)據(jù)
• 如何計算KDJ指標(biāo)
• 如何計算KDJ指標(biāo)金叉
• shift()函數(shù)的用法
• append()函數(shù)的用法
  

下面開始正文：

（【python量化課程】想要快速、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)量化知識，可以參與我與論壇合作開設(shè)的課程：《python量化投資入門》，我會親自授課，隨問隨答。參與課程還可以免費(fèi)加入我的小密圈，我每天會在圈中分享量化的所見所思，圈子介紹點(diǎn)擊此處。）

需要找出歷史上所有股票的全部低位金叉情況，那么首先必須要有股票的歷史日線交易數(shù)據(jù)，從這個網(wǎng)站可以下載到所有股票的歷史日線數(shù)據(jù)，可以作為我們計算的原始數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)下載下來是下圖這個樣子：
每個股票一個csv文件


每一行是每一天的數(shù)據(jù)


這個日線數(shù)據(jù)有以下的字段：
【code】 股票的代碼，上證股票以sh開頭，深證股票以sz開頭
【date】 交易日期
【open】 開盤價
【high】 最高價
【low】 最低價
【close】 收盤價
【change】 漲跌幅，復(fù)權(quán)之后的真實(shí)漲跌幅，保證準(zhǔn)確
【volume】 成交量
【money】 成交額
【traded_market_value】 流通市值
【market_value】 總市值
【turnover】 換手率，成交量/流通股本
【adjust_price】 后復(fù)權(quán)價，復(fù)權(quán)開始時間為股票上市日，精確到小數(shù)點(diǎn)后10位
【report_type】 最近一期財務(wù)報告的類型，3-31對應(yīng)一季報，6-30對應(yīng)半年報，9-30對應(yīng)三季報，12-31對應(yīng)年報
【report_date】 最近一期財務(wù)報告實(shí)際發(fā)布的日期
【PE_TTM】 最近12個月市盈率，股價 / 最近12個月歸屬母公司的每股收益TTM
【PS_TTM】 最近12個月市銷率， 股價 / 最近12個月每股營業(yè)收入
【PC_TTM】 最近12個月市現(xiàn)率， 股價 / 最近12個月每股經(jīng)營現(xiàn)金流
【PB】 市凈率，股價 / 最近期財報每股凈資產(chǎn)

有了原始數(shù)據(jù)之后就是代碼，下面是代碼的截圖，里面有詳細(xì)的注釋，有問題可以留言，附件中是程序的源碼，回復(fù)即可下載。



把數(shù)據(jù)下載下來，直接運(yùn)行代碼，就可以看到輸出的結(jié)果了。這里就不貼出KDJ選股具體的效果了，這樣大家可能更有動力鉆研下程序吧~
反正總體選股效果不大好，在總過出現(xiàn)的51萬次KDJ金叉狀況下，接下來股票會上漲的概率是50%左右。

思考題：

本程序其實(shí)是挑出了所有KDJ金叉的股票，并不是低位KDJ金叉。有人認(rèn)為低位KDJ金叉效果更好，例如D值小于20時的金叉。在現(xiàn)有程序上進(jìn)行小小的改動就可以挑選出低位KDJ金叉的股票，大家感興趣可以看看選股效果怎么樣，說實(shí)話具體怎么樣我也沒有試過。

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之后會講的內(nèi)容：

現(xiàn)在想到的之后幾期會講的內(nèi)容：
【量化小講堂 - python & pandas技巧系列】使用python計算MACD指標(biāo)
【量化小講堂 - 投資策略系列】KDJ、MACD指標(biāo)雙金叉選股效果
【量化小講堂 - python & pandas技巧系列】如何處理逐筆數(shù)據(jù)

關(guān)于《量化小講堂》之后想看的內(nèi)容，或者相關(guān)問題，可以加我微信xbx_laoshi、Q群(快滿)：438143420溝通。

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附件中是Python程序文件，免費(fèi)，回復(fù)可見，覺得文章內(nèi)容有幫助的話，頂貼是最好的鼓勵！

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KDJ指標(biāo)選股有效嗎.zip (172.94 KB)

2017-5-27 11:57:04 上傳

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關(guān)鍵詞：python pandas 量化小講堂 panda 歷史數(shù)據(jù) 歷史 平均市盈率 windows 創(chuàng)業(yè)板 量化小講堂

謝謝分享！

絕對支持

看一下

謝謝分享

強(qiáng)悍��！

邢不行 發(fā)表于 2015-5-10 22:09
引言:

本系列帖子“量化小講堂”，通過實(shí)際的案例讓大家知道如何使用Python、pandas進(jìn)行金融數(shù)據(jù)處理。帖 ...

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