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本系列帖子“量化小講堂”，通過實(shí)際案例教初學(xué)者使用python、pandas進(jìn)行金融數(shù)據(jù)處理，希望能對大家有幫助。
【必讀文章】:《10年400倍策略分享-附視頻逐行講解代碼》
【所有系列文章匯總】:http://xalimeijing.com/thread-3950124-1-1.html
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文中用到的A股數(shù)據(jù)可在www.yucezhe.com下載，這里可以下載到所有股票、從上市日起的交易數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、分鐘數(shù)據(jù)、分筆數(shù)據(jù)、逐筆數(shù)據(jù)等。
【量化小講堂-Python、Pandas系列17】簡易波動指標(biāo)(EMV)策略在A股的實(shí)證
上一期量化小講堂向大家介紹了布林帶策略在A股的實(shí)證效果(http://xalimeijing.com/thread-4901403-1-1.html)。本期將以簡易波動指標(biāo)（EMV）策略為例，實(shí)證檢驗(yàn)一下EMV策略在A股的實(shí)際效果。
---策略簡介---
簡易波動指標(biāo)（EMV），是為數(shù)不多的考慮價量關(guān)系的技術(shù)指標(biāo)。它是根據(jù)成交量和人氣的變化，構(gòu)成一個完整的股價系統(tǒng)循環(huán)。該指標(biāo)指示投資者在人氣聚集且成交熱絡(luò)的時候買進(jìn)股票，并且在成交量逐漸展現(xiàn)無力時，賣出股票。具體來說，當(dāng)股價下跌時，由于買方萎靡退縮，致使成交量逐漸的減少，EMV數(shù)值也因而尾隨下降，直到股價下跌至某一個合理支撐區(qū)，撿便宜貨的買單促使成交量再度活躍，EMV 數(shù)值于是作相對反應(yīng)向上攀升。所以EMV 指標(biāo)的上升下降意味著市場的強(qiáng)弱變化，可以以此作為擇時的判斷依據(jù)。
本文采用的EMV策略的具體規(guī)則為：
第一步：計算EM指標(biāo)的值\[EM=(\frac{H_i+L_i}{2}-\frac{H_{i-1}+L_{i-1}}{2})*(H_i-L_i)/VOL_i\]其中，$H_i,L_i,VOL_i$分別是第i日股票的最高價、最低價和成交量。
第二步：計算EMV = EM的n日簡單移動平均
第三步：計算MAEMV = EMV的m日簡單移動平均
第四步：當(dāng)EMV大于MAEMV時，買入，信號為1；當(dāng)EMV小于MAEMV時，賣出，信號為-1。
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---實(shí)戰(zhàn)---
為了檢驗(yàn)EMV策略在A股的實(shí)際效果，本文將該策略在所有A股都運(yùn)行一遍。由于策略用不同的參數(shù)回測結(jié)果也不一樣，因此對每只股票回測時都遍歷一遍參數(shù)，選擇使超額收益率最大的參數(shù)作為該股票的最優(yōu)參數(shù)。具體步驟如下：
一、遍歷數(shù)據(jù)文件夾中所有股票文件的文件名，得到股票代碼列表
用python提取股票歷史數(shù)據(jù)文件夾下每個股票對應(yīng)的文件名（即股票代碼）并存放到一個列表里，這樣就得到了所有A股的代碼列表。
接著遍歷股票代碼的列表，讀取每只股票的歷史數(shù)據(jù)。
二、計算股票的后復(fù)權(quán)價格
在讀取某只股票的歷史數(shù)據(jù)后，為了回測結(jié)果的可靠性，本文重新計算了復(fù)權(quán)后的開盤價、收盤價、最高價和最低價，后面計算指標(biāo)值和漲跌幅都以復(fù)權(quán)后的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。有些上市不久的股票由于時間太短可能不具有代表性，因此本文在運(yùn)行策略之前會先判斷該股票上市至今的交易天數(shù)，剔除掉上市不到1年半的股票。
三、遍歷參數(shù)進(jìn)行回測
接著就是計算EMV指標(biāo)并給出每天的信號了，在計算EMV和MAEMV時本文用到參數(shù)范圍分別是n取16到26，間隔為2，m取20到25，間隔為1。即遍歷該范圍內(nèi)的所有參數(shù)組合，每一參數(shù)組都會輸出對應(yīng)的每天的信號，根據(jù)買賣信號，可以得到每天的倉位，進(jìn)而可以得到資金曲線及相關(guān)的回測指標(biāo)（相關(guān)內(nèi)容可參考量化小講堂http://xalimeijing.com/thread-4745852-1-1.html）。在得到所有參數(shù)的回測結(jié)果后，根據(jù)超額收益率大小進(jìn)行排序，選擇使超額收益最大的參數(shù)作為該股票的最優(yōu)參數(shù)，并將相應(yīng)數(shù)據(jù)存入csv文件。
最后，在遍歷完所有A股后，我們可以得到每只股票在最優(yōu)參數(shù)組下使用EMV策略的回測結(jié)果，并和股票的年化收益及最大回撤做了一下對比。
本文希望通過對EMV策略的實(shí)際操作，向大家介紹pandas的以下幾個功能的運(yùn)用：
1. 移動標(biāo)準(zhǔn)差函數(shù)rolling_std()函數(shù)的用法
2. 時間序列超前滯后函數(shù)shift()函數(shù)的用法
3. 空值填充函數(shù)fillna()函數(shù)的用法
下面上具體的程序。
---程序---
要運(yùn)行EMV策略，需要所有A股的歷史交易數(shù)據(jù)，在www.yucezhe.com可以下載到所有股票歷史至今的數(shù)據(jù)。如下圖所示，每一行是每一天的數(shù)據(jù)：
數(shù)據(jù)有以下的字段：
【code】股票的代碼，上證股票以sh開頭，深證股票以sz開頭
【date】交易日期
【open】開盤價
【high】最高價
【low】最低價
【close】收盤價
【change】漲跌幅，復(fù)權(quán)之后的真實(shí)漲跌幅，保證準(zhǔn)確
【volume】成交量
【money】成交額
【traded_market_value】流通市值
【market_value】總市值
【turnover】換手率，成交量/流通股本
【adjust_price】后復(fù)權(quán)價，復(fù)權(quán)開始時間為股票上市日，精確到小數(shù)點(diǎn)后10位
【report_date】最近一期財務(wù)報告實(shí)際發(fā)布的日期
【report_type】最近一期財務(wù)報告的類型，3-31對應(yīng)一季報，6-30對應(yīng)半年報，9-30對應(yīng)三季報，12-31對應(yīng)年報
【PE_TTM】最近12個月市盈率，股價 / 最近12個月歸屬母公司的每股收益TTM
【PS_TTM】最近12個月市銷率， 股價 / 最近12個月每股營業(yè)收入
【PC_TTM】最近12個月市現(xiàn)率， 股價 / 最近12個月每股經(jīng)營現(xiàn)金流
【PB】市凈率，股價 / 最近期財報每股凈資產(chǎn)
下面是代碼的截圖，代碼里面有詳細(xì)的注釋，有問題可以留言，附件中有程序的源碼，回復(fù)即可下載。
這是最后回測結(jié)果的部分截圖：
運(yùn)行該策略的一共有2607只股票，其中，策略年化收益大于股票本身年化收益的有1950只個股，占比大概為74.8%，而年化收益除以最大回撤絕對值能超過股票本身的有2304只個股，大概占88.4%，總的來說EMV策略的效果還不錯。大家有其他一些技術(shù)指標(biāo)也可以嘗試一下，看看效果如何，只需要將第一部分信號產(chǎn)生方式改成自己的策略邏輯就可以了。
（【python量化課程】想要快速、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)量化知識，可以參與我與論壇合作開設(shè)的課程：《python量化投資入門》，我會親自授課，隨問隨答。參與課程還可以免費(fèi)加入我的小密圈，我每天會在圈中分享量化的所見所思，圈子介紹點(diǎn)擊此處。）
---之后要講的內(nèi)容---
關(guān)于《量化小講堂》之后想看的內(nèi)容，或者相關(guān)問題，可以加我微信xbx_laoshi、Q群(快滿)：438143420溝通。
附件中是Python程序文件，免費(fèi)，回復(fù)可見，覺得文章內(nèi)容有幫助的話，頂貼是最好的鼓勵！
本帖隱藏的內(nèi)容
EMV2.zip
(172.86 KB)
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