【量化小講堂-Python、Pandas系列13】數(shù)據(jù)告訴你：驚人的指數(shù)定投策略

相似文件 換一批

是 否 +2 論壇幣

k人 參與回答

經(jīng)管之家送您一份

應(yīng)屆畢業(yè)生專屬福利!

求職就業(yè)群

趙安豆老師微信：zhaoandou666

經(jīng)管之家聯(lián)合CDA

送您一個全額獎學(xué)金名額~ !

立即領(lǐng)取

感謝您參與論壇問題回答

經(jīng)管之家送您兩個論壇幣！

+2 論壇幣

引言：

本系列帖子“量化小講堂”，通過實際案例教初學(xué)者使用python、pandas進行金融數(shù)據(jù)處理，希望能對大家有幫助。

【必讀文章】:《10年400倍策略分享-附視頻逐行講解代碼》

【所有系列文章匯總】:http://xalimeijing.com/thread-3950124-1-1.html

【python量化課程】想要快速、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)量化知識，可以參與我與論壇合作開設(shè)的課程：《python量化投資入門》，我會親自授課，隨問隨答。參與課程還可以免費加入我的小密圈，我每天會在圈中分享量化的所見所思，圈子介紹點擊此處。

微信：xbx_laoshi，量化交流Q群(快滿)：438143420，有問題歡迎交流。

文中用到的A股數(shù)據(jù)可在www.yucezhe.com下載，這里可以下載到所有股票、從上市日起的交易數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、分鐘數(shù)據(jù)、分筆數(shù)據(jù)、逐筆數(shù)據(jù)等。

---

【量化小講堂-Python、Pandas系列13】數(shù)據(jù)告訴你：驚人的指數(shù)定投策略

巴菲特這一輩子曾經(jīng)無數(shù)次的說過：對于個人投資者，最好的投資方式就是指數(shù)基金定投。

所謂指數(shù)基金定投，就是不要管股市是漲是跌（因為沒有能力判斷，索性不判斷），每個月都定期的拿出一筆錢來買基金。并且買的是指數(shù)基金，指數(shù)基金就是完全復(fù)制某個指數(shù)收益的基金。例如滬深300指數(shù)基金的收益和每天滬深300指數(shù)的收益基本一樣。

巴菲特這么推薦指數(shù)基金主要是因為有以下的優(yōu)點：

• 沒有幾個基金經(jīng)理長期來看業(yè)績可以超過指數(shù)本身。所以選基金經(jīng)理不如直接買指數(shù)。
• 省時省力，不用在上班的時候還盯著股票。年輕人花更多的時間努力工作，才是最有價值的投資。
• 相比其他主動管理型的基金，指數(shù)基金管理費用低廉，幾乎可以忽略不計吧。管理費的高低對投資回報的影響要遠大于我們的想象。
  

并且有人說，即使是在2007年10月份大盤在6000多點的時候開始基金定投，到2009年7月份大盤跌到3000多點的時候，這個時候總體仍然是賺的。

第一次看到這個說法的時候相當震驚，因為這很違反直覺：在最差的時間點入場，大盤都已經(jīng)腰斬了，定投還能賺錢？

我們玩數(shù)據(jù)的人，這種時候就要找出原始數(shù)據(jù)看看是不是真的是這樣子。本篇文章的程序就是實現(xiàn)指數(shù)基金定投策略，并希望通過這個例子讓大家學(xué)到pandas如下用法：

• 讀取數(shù)據(jù)時指定索引的方法
• 數(shù)據(jù)集連接函數(shù)concat()函數(shù)的用法
• 時間序列重采樣resample()函數(shù)的用法
  

具體要實現(xiàn)的策略其實非常簡單。就是在每個月的1號，花1000元買入指數(shù)基金，算算最后的收益有多少。為了簡單起見，我們這里就直接用指數(shù)的收益代替指數(shù)基金。

為了對比定投指數(shù)基金的效果，也計算每月定投1000元買入無風(fēng)險理財產(chǎn)品（如余額寶等）后的收益，比比最終誰的收益高。這里假定理財產(chǎn)品每年的無風(fēng)險年化收益率是4%。下面就來看看具體的程序吧！

（【python量化課程】想要快速、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)量化知識，可以參與我與論壇合作開設(shè)的課程：《python量化投資入門》，我會親自授課，隨問隨答。參與課程還可以免費加入我的小密圈，我每天會在圈中分享量化的所見所思，圈子介紹點擊此處。）

===程序===

要模擬基金定投，需要各個主要指數(shù)的數(shù)據(jù)，在www.yucezhe.com可以下載到所有指數(shù)歷史至今的數(shù)據(jù)。如下圖所示，每一行是每一天的數(shù)據(jù)：

這個日線數(shù)據(jù)有以下的字段：

【index_code】指數(shù)的代碼

【date】 交易日期

【open】 開盤價

【high】 最高價

【low】 最低價

【close】 收盤價

【volume】 成交量

【money】 成交額

【change】 漲跌幅

下面是代碼的截圖，代碼里面有詳細的注釋，有問題可以留言，附件中有程序的源碼，回復(fù)即可下載。

在程序中選擇好具體的指數(shù)，設(shè)定好定投開始、結(jié)束的時間，運行程序就能看到結(jié)果了。我先選擇上證指數(shù)，定投的時間段是2007年10月1日到2009年7月30日，這段時間大盤從6000點跌倒了3000點，下面是結(jié)果圖：



圖中的綠色曲線是定投理財產(chǎn)品的資金曲線，藍色曲線是定投指數(shù)基金的資金曲線，這兩根曲線對應(yīng)左邊的坐標軸。圖中的紅色曲線是同期上證指數(shù)的曲線，對應(yīng)右邊的坐標軸。

從數(shù)據(jù)可以看到，在這個時間段內(nèi)，總共投資了22000元（共22個月，每個月定投1000元），若把這些錢買理財產(chǎn)品最終的收益是22828.89，若是定投指數(shù)基金最終的收益是26606.08元，高出了16.54%，而且這是在同期大盤虧了50%的情況下！

我再把時間段拉長，從1996年4月開始到2016年4月結(jié)束。從下圖的數(shù)據(jù)中可以看到在最近20年內(nèi)，總共投資了241000元，定期買理財?shù)氖找孀罱K是362296.40，若是定投指數(shù)基金最終收益是404451.79。在15年牛市最高點的時候，最多到了接近70萬。



再把上證指數(shù)改成創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，時間段是2010年6月到2016年4月。數(shù)據(jù)如下圖，收益還是很不錯的。看了這個數(shù)據(jù)，都有點定投創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金的沖動了。



===思考題===

仔細看上面的幾副圖，似乎隱藏著一個很好的擇時策略在里面，給了我很大的啟發(fā)，我準備去研究下。不知道有沒有人有同感？很多策略都是在這么無意中被發(fā)現(xiàn)的。

（【python量化課程】想要快速、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)量化知識，可以參與我與論壇合作開設(shè)的課程：《python量化投資入門》，我會親自授課，隨問隨答。參與課程還可以免費加入我的小密圈，我每天會在圈中分享量化的所見所思，圈子介紹點擊此處。）

---

之后會講的內(nèi)容

• 以均線策略為基礎(chǔ)，從頭到尾教大家如何使用Python編寫一個完整的策略
• 慣性策略、反轉(zhuǎn)策略在A股市場的實證。
  

關(guān)于《量化小講堂》之后想看的內(nèi)容，或者相關(guān)問題，可以加我微信xbx_laoshi、Q群(快滿)：438143420溝通。


附件中是Python程序，免費，回復(fù)可見。覺得文章內(nèi)容有幫助的話，頂貼是最好的鼓勵！

本帖隱藏的內(nèi)容

【量化小講堂】基金定投策略.zip (173.27 KB)

2017-5-27 15:13:03 上傳

掃碼加我 拉你入群

請注明：姓名-公司-職位

以便審核進群資格，未注明則拒絕

分享0 收藏143 回帖

關(guān)鍵詞：python pandas 量化小講堂 panda 告訴你 財務(wù) 領(lǐng)域 如何 上證指數(shù) 管理費用

沙發(fā)~~~~~

看看看看看看看看看看看看

kanyixia lo

指數(shù)定投好策略啊

kankan

學(xué)習(xí)下

不錯。。。。

kankan

看看，程序